Das Sentiment von Herbert weist auf eine bullische Haltung der Marktteilnehmer hin. Gleichzeitig zeigen sich erste Kauf-Fehlsignale im Stundenchart von Wave59. Diese beiden Faktoren lassen die Interpretation zu, dass der Markt gesättigt sein könnte. Der Ausbruch über das Hoch nach dem Zinsentscheid war zwar dynamisch, es fehlten jedoch die Anschlusskäufe. Dabei könnte es sich um eine Bullenfalle handeln. Ferner gibt es eine wichtige Wendepunktprojektion für den 4./5. Oktober. Sehr gut möglich also, dass wir noch ein weiteres Hoch sehen werden, die Bullenfalle ist womöglich noch nicht komplett.
Wir werden dieser Einschätzung gerecht, in dem wir die Position reduzieren. Es besteht natürlich die Möglichkeit, das der Markt weiter an den Zweiflern herauf zittert. Für diesen Fall soll die Restposition noch etwas Gewinn abschöpfen. Sie wird mit einem Stopploss bei Dax 7800 versehen. Ein Short scheidet derzeit aus, da sich nur Anzeichen von Schwäche zeigen, jedoch kein intakter Abwärtstrend attestiert werden kann.
Der Oktober verspricht volatil zu werden, es ergeben sich also mit Sicherheit noch Gelegenheiten zum Traden. Wäre der Optionsschein bereits im Geld hätte man über eine Hedgingposition nachdenken können, also einen Put zur Absicherung der Gewinne in Erwägung ziehen können. So jedoch kostet das Halten dieses Papieres jeden Tag Geld.
der heutige Tag hinterlässt einen Doji am (bisherigen) Ende einer deutlichen Aufwärtsbewegung.
img57.imageshack.us/img57/899/daxdojihd3.png
von daher könnte der Zielbereich bei 7580 einer möglichen Zwischenkorrektur endlich der Zeitpunkt zum Long-Einstieg in den DAX sein.
http://img292.imageshack.us/img292/7691/daxdoji3gb9.png
Auf die angedeutete Zwischenkorrektur würde ich nicht wetten, wenn sie aber einträfe, wüßte man woran man ist.
Hallo MP,
wollte nur mal sagen, wie sehr ich Ihre Chartanalysen schätze. Drucke sie jedesmal aus und lege sie neben meine Sentimentcharts.
Herbert
herzlichen Dank, Herbert!
Schau’n wir mal ob Ihr Sentiment und mein Chart zusammenpassen. Ich empfinde es immer beruhigend, wenn man aufgrund völlig unterschiedlicher Ansätze zum selben Ergebnis kommt …
Grüße, MP
PS: heute ist Donnerstag. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie sind mir in letzter Zeit die Donnerstage als selloff-Tage in Erinnerung geblieben. Muß das mal genauer checken, wie die Tagesstatistiken aussehen.
Da viele darauf warten sich nun für die Jahresendralley richtig zu positionieren und natürlich schöne Einstiegskurse herbeiwünschen, wird gerade dieses wahrscheinlich nicht passieren. Die Konsolidierung wird kürzer als viele glauben. Die Panikstimmung der Subprime-Krise ist im Abklingen, die Amis haben ihre Kreditrisiken schön weltweit verteilt (so dass alle etwas davon haben) und große Zusammenbrüche sind daher abgesagt. Euro, Öl, Edelmetalle konsolidieren. Die Häuser der krachenden Schuldner sind rasch an Schnäppchenjäger verkauft und es erfolgt business as usual. Das Typische einer platzenden Blase, nämlich ins Bodenlose fallende Preise, gibt es nirgendwo. Auch die Banken haben natürlich für schlagende Risiken in den Bilanzen vorgesorgt. Einige Ergebnisse werden darunter leiden, aber es bricht ja auch nicht die Münchner Rück zusammen, wenn es irgendwo ein Erdbeben oder eine Überschwemmung gibt.
…kann mir mal jmd erklären, was in Hong Kong los ist?! Sind 31 Prozent in zwei Monaten nicht etwas viel Dynamit, äh, -k?!
Was in HK los ist, ist schnell erzählt. Wenn ich das richtig verstanden habe dann dürfen die Chinesen jetzt auch im Ausland sprich in HK ihr Geld verdaddeln. Nachdem sie im Ermangelung anderer Anlagemöglichkeiten erst die Börse Shanghai hoch gepuscht haben mach sie jetzt das Gleiche in HK. Ein Crash ist dort vorprogramiert.
ich hab die letzten wochen mal wieder an meiner interpretation des uralten naiven trader-traums weitergefrickelt, dem rein indikatorbasierten handelssystem das sich folglich einen feuchten um nachrichten, sentiment, kerzenformationen, trendlinien oder gar inverse windschiefe schulterkopfschulterschultern schert.
ganz in bester MP’scher philosophie, also tages-chart mit signalen zum handelsschluß XETRA und obendrein mit kostenlosen tools erstellt.
brauchbare backtesting-signale schließen bekanntlich nicht aus daß das ganze trotzdem in der totalen katastrophe enden kann, drum wird’s gerade umso spannender weil das system am montagabend sein erstes live-signal (short) ausgespuckt hatte. na mal sehen was das gibt …
http://www.grafik-upload.de/view.php?id=1193296136.png
Richtig, die Ungleichgewichte in Asien sind gefährlicher als die Subprime-Krise, da die Chinesen noch keine Crash-Erfahrung haben. Aber es dauert wahrscheinlich noch etwas bis es dort kracht.
@Andy, geben Sie uns bitte ein paar „Zutaten“ Ihres Systems preis? Das interessiert mich schon sehr …
börsentiger schreibt: Die Häuser der krachenden Schuldner sind rasch an Schnäppchenjäger verkauft und es erfolgt business as usual.
Die Futures auf den Case-Shiller Hauspreisindex zeigen für die nächsten 5 Jahre fallende Preise und ich bin sehr geneigt diesem Markt Recht zu geben. Im Gegensatz zur Aktienbörse reagiert der Häusermarkt langsam, aber beständig. Wenn also die Preisrichtung gewählt ist und das Sentiment diesbezüglich sich gefestigt hat, brauchen die Häuserpreise Jahrelang (teilweise Jahrzehnte) um die Richtung zu wechseln. Das sich das Sentiment in US jetzt drehte, merkt man schön am Jim Cramer, dem CNBC Guru (mit dem großen Knopf) der US Lemminge.
Dazu kommt, dass in den US der Leerstand auf historischem Höchststand liegt, da in letzten Jahren die Spekulanten auf Pump Häuser kauften, nur um sie später teurer zu verkaufen. Die Finanzierung dieser Häuser kostet etwa das dreifache des Mietpreises, somit generieren sie auch beim Vermieten einen negativen Cacheflow. Echt blöd gelaufen.
Die bis jetzt erfolgten ARM Resets, die die Subprime Misere auslösten, waren erst der Anfang. Über 80% der ARMs warten erst noch auf Reset in 2008 und 2009. Mit diesen Auswirkungen werden wir noch etwas länger kämpfen müssen.
Was aber mehr noch beunruhigender ist, ist der US Verbraucher, der wenig neue „Aufstockungskredite“ auf bestehende Häuser bekommt, da die Hauspreise ja fallen. Und da 70% des US BIPs am Verbrauch hängt, führ dies zu echten Problemen mit dem BIP Wachstum. Ergo: wenig Gewinn in Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2…
@Damian. Ich habe nicht behauptet, dass der Preisrutsch bei den US-Häuserpreisen schon beendet ist. Wenn die Futures für 5 Jahre fallende Preise anzeigen, wird ja nur meine Meinung bestätigt, dass ein langsames aber kontinuierliches Absinken der Preise erwartet wird – also definitiv kein Crash. Klar entzieht ein solches Absinken den Haushalten die Möglichkeit sich weiter zu verschulden und das ist auch gut so. Denn der amerikanische Konsum lebt auf Pump und das ist bereits eine sehr ungesunde Entwicklung. Wenn der Konsum eingebremst wird, verbessert das die amerikanische Handelbilanz, die Inflation wird gebremst und die Zinsen sinken. Ob eine Rezession dabei herauskommt ist der Knackpunkt.
Wir wären alle schon sehr reich, wenn wir solche Entwicklungen mit Sicherheit voraussagen könnten. Mir ist das aber vorderhand weniger wichtig, da ich mich nur mit Bewegungen der Börsen beschäftige und dort sind Kapitalzu- oder abflüsse, sowie das allgemeine Sentiment entscheidend. Schon Kostolany hat die Börse und die Wirtschaft mit Hund und Herr verglichen. Einmal rennt der Hund nach vorne und einmal bleibt er zurück. Ich glaube, dass der Hund demnächst nach vorne laufen wird.
Ja, der Hund ist schon sehr viel, in langjähriger Betrachtung, nach vorne gelaufen. Die Frage ist, wann die Gummileine nicht mehr kann 😉 Die Börse kann natürlich noch einige Zeit steigen, keine Frage. Wer weiß es schon? Ich bestimmt nicht.
Hier noch ein ARM Reset Schedule nach Credit Suisee:
http://www.bubbleinfo.com/storage/ivy%20arm%20reset%20schedule.png
http://www.bubbleinfo.com/journal/2007/8/22/interpreting-arm-reset-chart.html
@Andy
Das System würde mich auch interessieren. Gibt es einen Link? Oder eine Kurzbeschreibung?
@Damian
sehr interessant. Danke für die Info. Langfristig liegen Sie mit Ihrer Einschätzung sicher richtig. Düstere Aussichten, kann man dazu nur sagen.
Bedeutet dass jetzt im gleichen Atemzug auch ein Absinken der Rohstoffpreise z.B. Gold, Silber und Öl.
Zumindest die Amerikaner in der Masse, werden bei Edelmetallen zumindest weniger brauchen.
@ Andy
was ich so sehe im Chart etwas schlecht erkennbar, hat das System einen zu großen Delay.
Und morgen heisst es dann wieder (um die Kleinanleger naiv zu halten): Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende 😉
oh – schon wieder ein Doji heute, ein Doppel-Doji sozusagen … hatten wir am 13. und 16.7. (Fr/Mo) auch.
@MP und hsagra:
indikator ist ein gebräuchlicher oszillator, signale entstehen also bei rückkehr aus seinem extrembereich der sich bei mir allerdings nicht durch absolutwerte definiert wie in den standard-interpretationen, ich versuche stattdessen *relative* indikatorstärken / -schwächen herauszufiltern.
long- und short-subsystem sind getrennt optimiert, verwenden zwar den gleichen indikator aber mit unterschiedlichen parametern.
daraus resultieren gelegentlich indifferente signalzustände (beispielsweise long-position ist offen, kurs fällt und fällt aber vom verkaufs-indikator kommt ums verrecken kein short-signal), sowas ist nur durch stop-management in den griff zu bekommen, drum ein trailing stop der gelegentlich zum zustand „flat“ führen kann (wie im chart ende juli, rote raute).
an den fragen „parameter regelmäßig nachjustieren oder nicht“ und „über welchen zeitraum backtesten“ scheiden sich gewöhnlich die geister, und das meistens heftigst.
man kann die letzten 20 jahre nehmen um jede erdenkliche börsenphase berücksichtigt zu haben, das führt in der regel zu wartungsfreien systemen die unterm strich leidlich profitabel sein mögen, zwischendurch aber immer wieder lange und heftige drawdowns durchleiden müssen und somit viel anfangskapital erfordern.
justiert man dagegen regelmäßig nach und füttert dabei den backtest nur mit daten der allerjüngsten vergangenheit, dann ist das system perfekt an die aktuelle börsensituation angepaßt, kann aber beim übergang in eine komplett neue börsenphase erstmal total aus dem ruder laufen.
drum bin ich zwar bekennender nachjustierer, aber halt in maßen.
den totalen selbstbeschiss vermeidet man durch einen kleinen trick, man ermittelt beispielsweise die optimalen parameter für den zeitraum 2000 bis 2002 („in-sample-daten“) und backtestet anschließend wie das system damit in 2003 („out-of-sample-daten“)performt hätte (und so weiter mit jährlichem versatz), testet das system also immer unter quasi-realbedingungen in der näheren quasi-zukunft.
je nachdem wie stark die performance gegenüber dem dazugehörigen in-sample-zeitraum abfällt und wie wild die optimierten parameter von jahr zu jahr schwanken weiß man wenigstens ob man völlig für die tonne oder zumindest eine halbwegs robuste basis programmiert hat die sich evtl. durch kürzere optimierungsintervalle oder anderes feintuning noch optimieren läßt.
soviel erstmal als „kurzbeschreibung“ 😉
@andy
ich hätte gern gewusst, mit was für einer Software Sie ihr System zusammen gefrickelt haben. Sie sagten es wäre kostenlos. Für eine Antwort würde ich mich freuen. Vielleicht kann ich auch eines entwickeln.
EZB geht auf Distanz zu Straffungsplänen
Trichet betont dennoch die Inflationsgefahren – Leitzins bleibt bei vier Prozent
js Wien – Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich angesichts der anhaltenden Krise am Geldmarkt von Signalen unmittelbar anstehender Zinserhöhungen verabschiedet. Zugleich betonte EZB-Präsident Jean-Claude Trichet die grundsätzliche Bereitschaft der Notenbank, bei Bedarf gegen Inflationsgefahren vorzugehen, was gegen unmittelbar geplante Zinssenkungen spricht …
US-Industrieaufträge fallen überraschend stark
Zahl neuer Arbeitslosenhilfebezieher wächst schnell
bn New York – In den USA nehmen die Industrieaufträge überraschend stark ab. Wie das Zensusbüro berichtet, hat sich das Ordervolumen im August nach Zuwächsen in den beiden Monaten zuvor um 3,3 % vermindert. Dies ist das stärkste Minus seit Januar. Der Konsensprognose nach war nur ein Rückgang um 2,8 % erwartet worden. Zudem revidierten die Statistiker den für Juli zunächst ausgewiesenen Anstieg um 0,3 Punkte auf 3,4 % herunter …
vielleicht hat Bernanke der die letzte Meldung schon viel früher kannte , auch deswegen die Zinsen in USA um 50 Basispunkte gesenkt. 😉
gerne, machen wir doch zusammen ein kleines praxis-beispiel.
software im sinne von downloaden und installieren ist es nicht, sondern man legt einen gratis-account beim datenanbieter http://www.prorealtime.com/de an und kann dann unbegrenzt end-of-day-daten nutzen. nach dem login startet man die „komplette workstation“. alles basiert auf einem (entsprechend umfangreichen) java-applet, man arbeit also online, persönliche einstellungen werden auf dem webserver gespeichert, der account ist von jedem internet- und javafähigen PC aus erreichbar.
falls sich die workstation nicht starten läßt liegt es in der regel immer an der java-installation des eigenen rechners oder browsereinstellungen die die ausführung von java-applets verhindern.
zu anfang dauert’s etwas bis man sich „seine“ basiswerte zusammengesucht und in eigene listen sortiert hat und die diversen fenster dem eigenen geschmack und arbeitsstil angepaßt hat, es lohnt sich aber auf jeden fall.
—fortsetzung folgt—
Am 2.Oktober habe ich geschrieben:“Der DAX müsste meiner Meinung nach zuerst auf mind. 7900 bevor er den 8000er in Angriff nimmt“. Das hat der Dax bis auf wenige Punkte auch fast exakt erfüllt und wird nun den 8000 in Angriff nehmen.
okay, wenn die „komplette workstation“ läuft (spätestens nach installation des aktuellen java runtime environments http://java.com/en/download/index.jsp
und deaktivieren des popup-blockers) und der basiswert „DAX performance index“ gefunden ist kann’s also losgehen.
über den button rechts oben im chartfenster lassen sich indikatoren hinzufügen, entweder direkt im chartfenster (GDLs etc.) oder im eigenen fenster darunter.
fügen wir also mal MP’s lieblingsindikator 😉 MACD hinzu und nageln damit ein system zusammen, dazu fügen wir einen neuen backtest hinzu (wieder button rechts oben), zunächst unter verwendung des assistenten (linker reiter im neuen fenster „backtest-erstellung“). definieren wir erstmal eine kaufbedingung, dazu klicken wir ins fenster des MACD-indikators und schon bietet uns der assistent per pulldown-menüs alle verfügbaren möglichkeiten (MACD, histogramm und trigger) sowie mehrere operanden an. hätten wir ins chartfenster des basiswerts geklickt, dann hätten wir eine bedingung unter verwendung des kurses definieren können, beispielsweise „wenn heutige eröffnung größer als gestriges high, dann kaufe heute zum close“ oder so.
im screenshot wählen wir gerade aus daß die kaufbedingung erfüllt sein möge wenn der MACD seinen trigger überkreuzt:
http://www.grafik-upload.de/view.php?id=1193376899.png
noch „MACD unterkreuzt trigger“ als verkaufsbedingung, der übersicht halber beschränken wir uns vorerst auf die long-seite und schließen das ganze ab, wir sehen nun den vom asssistenten erzeugten code der stark an die programmiersprache basic erinnert:
http://www.grafik-upload.de/view.php?id=1193376911.png
jetzt geben wir dem kind noch einen namen, stellen den backtest-zeitraum ein, legen unser startkapital fest, ändern bei bedarf noch die voreingestellten transaktionskosten und bestätigen abschließend unser werk, et voilà, über dem chartfenster erscheint unsere equity-curve und darunter ein positions-indikator der per balken darstellt wann wir wieviele positionen in welcher richtung offen hatten (man kann bestehende positionen auch pyramidisieren):
http://www.grafik-upload.de/view.php?id=1193376926.png
ein detaillierter report listet jeden einzelnen trade samt gebühren auf, die statistik verrät uns daß wir schon mit unserem rudimentären gebastel auf eine fifty-fifty-trefferqote und ein G/V-verhältnis von klotzigen vier zu eins kommen. boah, da können die anbieter kostenpflichtiger signal-abos doch glatt einpacken 😉
gilt natürlich nur für den gewählten zeitraum, wenn wir den grundlegend ändern wird das ergebnis wahrscheinlich viel gruseliger 😉
schiebt man die maus über ein fenster, dann erscheint jeweils links oben ein schraubenschlüssel-symbol über das man an die fenster-einstellungen oder den backtest (zwecks modifikation) gelangt.
—fortsetzung folgt—
@Andy
klasse Workshop und vielen Dank für die Mühe! Eine Frage, ich hatte mich gestern schon bei prorealtime registrieren lassen (sah man ja im veröffentlichten Chart). In der Firma bekomme ich die Komplett-Version nicht ans Laufen wegen Proxy-Server. Kann man mit einfachen Version auch programmieren? Das würde mir schon reichen, wenn der Screener liefe.
@börsentiger:
”Der DAX müsste meiner Meinung nach zuerst auf mind. 7900 bevor er den 8000er in Angriff nimmt”.
Ahja, ich hätte gedacht, dass der Dax erst auf 8200 muss bevor er die 8000 erreicht. *lol*
ok … ich helfe mal mit beim Indikator-System, theoretisch, weil Vollversion ja tagsüber bei mir nicht läuft.
Also, MACD solo führt in den Ruin …
Bauen wir einen Filter ein: es werden ausschließlich MACD-Kaufsignale gehandelt, die in Richtung des Primärtrends laufen. Das heißt, das System wechselt nicht, sondern setzt (spätestens) bei MACD-Shortsignalen aus – und zwar solange, bis es wieder passt. Das entspricht halbwegs meiner „nicht short wenn“-Regel. Die lautete bislang allerdings auf den Sekundärtrend – hat mir allerdings in den vergangenen Wochen nicht so gut getan. Die Regel muß also noch enger gefaßt werden.
Den Ausstieg müssen wir eh noch anpassen. Reiner MACD-Shortwechsel ist zu langsam und schmälert die Gewinne.
Frage also, wie stellen wir den Primärtend fest? Hierzu gibt es etliche Varianten, z.B. MACD monthly oder GD200 steigt und ist unterhalb vom Basiskurs.
@SH äusserst ulkig!
Entscheidend ist wohl, wo der Dax zum Zeitpunkt meiner Voraussage gestanden ist. Am 2.10. war zum Zeitpunkt des Postings der DAX auf 7970. Daher bin ich mit meiner Voraussage erfolgreich Short gewesen bis 7910 und anschließend erfolgreich LONG und die Position ist nun per SL auf 7970 abgesichert.
@MP:
soweit ich mich erinnere ist die „vereinfachte workstation“ leider nicht programmierbar (hatte sie nur ganz am anfang mal kurz benutzt). der screener hat vermutlich nur wenige funktionen (tops/flops der täglichen prozentualen kursänderung oder so).
die „komplette workstation“ ist auch für’s screenen haushoch überlegen, man kann komplett eigene screen-bedingungen (und eigene indikatoren) definieren, der ablauf ist nahezu identisch mit dem erstellen eigener backtests. viele trader handeln ja nur ganz bestimmte kerzen- oder chartmuster nach denen sie die märkte regelmäßig durchkämmen …
zu unserem beispiel-system, ich wollte noch kurz beschreiben wie man erstellte backtests modifiziert und dann zum eigentlichen knaller kommen, dem optimieren von parametern durch verwendung von variablen.
der assistent scheint leider nur direkt bei der erstellung zu funktionieren, d.h. wenn man bereits weiß was man will kann man durchaus mehrere (kauf- oder verkauf-) bedingungen definieren.
im nachhinein läßt sich der backtest offenbar nur noch ändern indem man direkt den code editiert.
hier im screenshot haben wir zunächst den vom assistenten erzeugten code etwas schlanker und übersichtlicher editiert und dann zwei weitere bedingungen eingefügt, ein kauf möge nur stattfinden wenn der MACD seinen trigger im negativen terrain überschneidet und ein verkauf nur bei unterschneidung im positiven terrain, damit soll so ein gefutzel wie zu jahresbeginn herausgefiltert werden wo der MACD dauernd um seinen trigger pendelte:
http://www.grafik-upload.de/view.php?id=1193376952.png
das ergebnis kann sich sehen lassen, wir behalten nur noch zwei klare, kraftvolle anstiege und obwohl wir die meiste zeit gar nicht im markt waren ziehen wir mit dem zur kontrolle programmierten system „buy&hold“ (oben) quasi gleich:
http://www.grafik-upload.de/view.php?id=1193376960.png
aber achtung, spätestens jetzt wird ein stop zwingend erforderlich für den fall daß nach einem long-einstieg der MACD wieder stark zurückfällt, also den positiven bereich gar nicht erst erreicht.
noch kurz zur optimierung per variablen.
nur so zur anschauung probieren wir mal ob eine veränderung der standard-periodenlänge des triggers etwas bringen würde. im code ersetzen wir die 9 durch die variable A, legen deren wertebereich fest und überlassen die ermittlung des optimums dem programm:
http://www.grafik-upload.de/view.php?id=1193376969.png
nachdem die sanduhr kurz gelaufen ist steht fest daß hier nichts mehr zu holen ist, das optimum liegt zwar beim wert 10 aber das würde unser ergebnis nur um ein paar euro verbessern.
erscheint logisch, das verhältnis des kurzen MA zum langen MA zum trigger wurde sicher schon vom erfinder des MACD optimiert.
wenn schon, dann müßte man alle drei gleichmäßig verändern. man kann natürlich jederzeit mehrere variablen definieren, aber der rechenaufwand potenziert sich dann weil das programm versucht die beste kombination aller variablen zu ermitteln, so kann man selbst gut bestückte PCs mit mehrkern-prozessoren die ganze nacht beschäftigen. in unserem fall tät’s aber schon eine einzige variable die man im code als faktor vor alle drei MAs einbauen würde.
@Andy
ein großes Dankeschön für Ihre Mühe. Das ist ja wirklich super. Habe inzwischen den gratis-account eingerichtet. Ich muß jetzt erst alles was Sie erzählt haben in Ruhe nachvollziehen. Freue mich schon darauf.
Sie sind echt Spitze Andy. 😉
@GS
bitte nichts von Andy’s mails löschen. Der Workshop ist Klasse.
Nochmals vielen Dank für die Demo, Andy. Mein Eindruck ist auch, daß das kostenfreie EOD Angebot von prorealtime Seinesgleichen sucht – so etwas habe ich bislang noch nicht mal ansatzweise gesehen.
Mir fällt erstmal nur eine Einschränkung dabei auf, den hat aber auch Tradesignal: um mit prorealtime werkeln zu können, braucht man einen aktiven Internet-Anschluss. Also, um offline auf der grünen Wiese oder am Strand … mit EOD-Daten arbeiten zu können, damit geht es leider nicht. Aus diesem Grund hatte ich jetzt mal ein paar tagelang Taipan als Demo-Version. Aber da sind 500,- sofort fällig und dann kommt noch das Datenabo dazu. Dann könnte man sich für das gleiche Geld auch ein UMTS-Abo besorgen, dann ginge es zumindest in D an vielen Orten auf der grünen Wiese.
Wobei, eines nicht aus den Augen verlieren: ich denke mal, alle Trader wollen Geld verdienen. Von daher sind halt an der einen oder anderen Stelle auch garantierte Vorab-Verluste in Form von Investitionen nötig!
@Jutta
Die Links gingen über meinen Schreibtisch und bekamen einen Genehmigungs-Stempel. Kenne den Anbieter – ist wirklich eine interessante Alternative zu den Anderen. Muss ich auch für mich mal prüfen.
Also, wenn sich jemand so neues Wissen schaffend engagiert, verdient er es, beachtet zu werden. Wenn das Werbung war, war es zumindest eine nette Promotion.
danke allerseits für die blumen, aber ich profitiere ja selber davon wenn mehrere das gleiche tool nutzen und man sich austauschen kann.
wenn man durch’s pulldown-menü „funktion einfügen“ blättert bekommt man eine leise vorahnung davon was alles noch machbar sein dürfte, ich kratze da selber erst an der oberfläche weil weder handbuch noch hilfe konkrete anwendungsbeispiele aufzeigen.
bleibt nur selber probieren, und da würde schon sehr helfen wenn man sich einfach nur über einzelne funktionierende codeschnipsel informiert, programmbausteine für teillösungen sozusagen.
wie sähe der code zur erkennung einer bestimmten kerzenformation aus, wie ein ausbruch auf ein neues x-tage-hoch, wie realisiert man eigentlich ein kauflimit das sich selbst aus der kursentwicklung des vortages errechnet und so weiter und so fort.
ja das mit der offline-einschränkung ist leider wahr, drum hebe ich mir für die grüne wiese immer o.g. denksportaufgaben auf (für die’s nur bleistift und papier braucht), so wie andere in der S-bahn halt kreuzworträtsel lösen … 😉
ganz uneigennützig macht das natürlich auch der anbieter nicht, er hofft darauf daß der eine oder andere auf den geschmack kommt und früher oder später auch die realtime-daten abonniert.
noch mal als Dankeschön @Andy und Motivation für ähnliche Arbeiten habe ich den Workshop von Andy etwas lesegerechter zusammengestellt, wobei ich am Text keine Silbe geändert habe:
http://www.grafik-upload.de/upload/1191657067_959602.pdf