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DAX 7.805. Moving Markets Depot: Kauf 1.000 DAX SHORT Zertifkate, WKN AA0E0Z, letzter Kurs 9,06 Euro

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http://zertifikate.onvista.de/snapshot.html?ID_INSTRUMENT=16149902 

Mit der Seitwärtsbewegung bei 7.800 Punkten begann eine Branchenrotation, in der die Marktteilnehmer Sicherheitsinvestments bevorzugten und in Aktien aus der zweiten Reihe umschichteten.

Damit ist es möglich, dass mit der Seitwärtsbewegung gut informierte Marktteilnehmer ihr Geld in Sicherheit bringen, weil sie weitere Kursverluste erwarten.

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Comments

  1. FTSE sprintet jetzt dem Dax davon, nicht das wir nachher noch ein positives Vorzeichen beim Dax sehen.

  2. Mich wundert es etwas, dass wir im Gegensatz zu der 700 Punkte Korrektur im Maerz (Doppel-Tief) und der 500 Punkte Korrektur Anfang Juni dieses Mal noch keine bedeutende Gegenbewegung sehen, bei einer Dynamik hinzu, die deutlich traeger ist: ein langsames Abbroeckeln eben. Ob die FED-Sitzung morgen Ueberraschungen bringen wird?

  3. @GS: Genau dieselbe Vermutung habe ich auch.. Es findet nämlich ein ruhiger Abverkauf statt. Das da einige Geld auf die Seite legen vermute ich auch (habe ja selber vor kurzem ein paar tausend ABB Papiere verkauft). Leider habe ich als „Ex“ keinen Zugriff mehr auf einzelne Handelstrigger… aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da einzelne am vorbereiten sind. Bis jetzt ist nämlich keine Hektik ausgebrochen. Und das sind manchmal gute Zeichen dafür, dass (noch nicht sichtbare) Gewitterwolken im Anzug sind…

  4. Ich weiß nicht recht. Ist es für Short nicht etwas spät? Ich habe da eine etwas andere Sichtweise. Heute würde ich mal eine Bodenbildung unterstellen, zumindest ist bis jetzt kaum mehr Abgabedruck spürbar. Die Sicherheitsinvestments sind m.E. auch gleichzeitig die Schwergewichte. Der ganze Heckmeck ist nur wegen den Zinsen im Amiland. Bisher haben einige schon mal aus Vorsichtsgründen verkauft. Wenn dann morgen abend herauskommt dass die Wirtschaft weiterhin brummt und die Zinsen nicht erhöht werden dürfte der Markt sofort in den Rallymodus wechseln und dann ist man mit den Schwergewichten auf jeden Fall überdurchschnittlich dabei. Ich erwarte dass es so kommt.

  5. heute ist mal wieder Pivot-Tag im DAX, wir hängen genau zwischen Support 1 und 2. Anschließend wäre dann da noch das kleine Gap (14. 6.) bis 7680 zu schließen …

  6. Dass es für neue Short Investments etwas spät sein könnte, hatte ich heute morgen auch gedacht. Deshalb wurde das Zertifikat verkauft.

    Aber dann baute sich im Laufe des Vormittags ein Indikatormuster auf, das seit dem Top bei 8.100 für fallende Kurse sorgte.

    * steigender Umverteilungsindex
    * steigender LS indikator
    * anhaltend schwacher Indikator für Aktien mit hohem Beta Faktor und hoher Rendite

    Außerdem gibt es jetzt sogar Intraday eine positive Divergenz der A/D-Linie. Das gab es schon lange nicht mehr. Im intakten Abwärtstrend spricht das für fallende Kurse.

    Der Segen der Hedge Funds auf dem Weg nach oben könnte sich ins Gegenteil umkehren, wenn es abwärts geht. Werden Sicherheiten hinterfragt, könnte festgestellt werden, dass sie an vielen Stellen fehlen.

    Dann könnte der DAX auch noch bei 7.000 Punkten verkauft werden, um zu retten, was noch zu retten ist.

    Was Banken predigen, immer mit Stop Loss zu arbeiten, wird dann gnadenlos durchgezogen – koste es, was es wolle.

  7. Zum Thema Stop Loss,

    ich habe mit Zufalls – Ein – u. Ausstiegspunkte den Dax in allen Variationen simuliert, ca 500 Durchläufe für 17 Jahre. Die besten Ergebnisse wurden ohne Stop Loss erzielt, auch war der maximale Verlust am geringsten. Einfache Stop Loss Anwendung lieferten das schlechteste Ergebnis. Bei einer Volatilitätsanpassung des Stops wurde das Ergebnis etwas besser. Nahe zu ähnliche Ergebnisse wie ohne Stop Loss wurden erzielt, wenn der Stop an Gewinntagen mit angepasst wurde. Berechnungen sind natürlich ohne Gewähr

  8. Hallo L.B
    Sie schreiben mir aus der Seele .)

    Ich habe ähnliche Tests gemacht mit Handelssystemen verschiedener Art. Je weiter ich den Stopp Loss setze, desto effektiver sind die Ergebnisse. Das spricht Bände.

    Ich kann dieses Gebete von den Stopp Losses nicht verstehen. Vor allem einschlägige Trader-Magazine berichten immer wieder davon. Ob sie nicht selbst ein Sprachrohr der Broker sind?!

  9. Guten Morgen Ichitaka,

    Bitte nicht falsch verstehen. Ich halte Money Management für den wichtigsten Schlüssel, um erfolgreich an der Börse zu agieren und dazu gehört auch ein Stop. Aber zu glauben, dass man nur einen Stop setzen muss und schon sind die Verluste begrenzt und das Money Management fertig, der irrt sich meiner Meinung nach gewaltig. Über so ein System freut sich wirklich nur der Broker 😉

  10. Zum Thema Handelssysteme und Stop-Loss:
    Wir haben im DAX im Grunde seit bestehen einen Aufwärtstrend; es ist also leicht – leider zu leicht – ein HS zu schreiben das Long-Gewinne erwirtschaftet.
    Backtests über 1990 hinaus bringen nichts, da hier der Index ja nicht gehandelt sondern nur zurückberechnet wurde.
    Zweitens: Ja es ist m. E. eine bekannter Umstand, dass je weiter man den Stop zieht desto größer werden die Gewinne. Aber das geht nur wenn man die Aktie direkt oder den Index über ein Partizipationszertifikat kauft. Sobald man irgendwie gehebelt investiert ist wird die Margin (oder Strike) zum Problem.
    Das führt dazu dass der Hebel geringer gewählt werden muss, was wiederrum dazu führt dass der Ertrag geringer wird.
    Interessant ist also nicht nur der erwirtschaftete Gewinn sondern auch der maximale Drawdown des Systems in der Position und im Depot.
    Ergo bringt diese Erkenntnis in meinen Augen praktisch nichts.

  11. Hallo Max,
    wie L.B. schon gesagt hat, Moneymenagement ist wichtig, trotz dem, dass man Stopps auch kritsch betrachtet. Ich arbeite ja auch nicht ohne Stopps, nur eben anders, als die derzeitige Mode vorschreibt.

    Was Sie über Handelssyste sagen stimmt natürlich. Der Maximale Drawdown ist eines der wichtigsten Elemente darin. Auch mein Handelssystem benutzt ja Stopps. Nur muss ich eben feststellen, dass dynamische, als an den Entry und die Volatilität angepasste Stopps bessere Ergebnisse erzielen, als statische Stopps.

    Aber noch etwas: „Wir haben im DAX im Grunde seit bestehen einen Aufwärtstrend; es ist also leicht – leider zu leicht – ein HS zu schreiben das Long-Gewinne erwirtschaftet.“
    Das Stimmt, nur haben wir sogesehen seit beginn der freien Marktwirtschaft einen Aufwärtstrend ,)

  12. @ ichitaka

    ich hätte mir den Beitrag sparen können 🙂 Ihr Bericht zum “Mythos vom Stopp“ auf Ihrer HP deckt sich mit meinen Zahlenspielen bzw. Erkenntnissen zum Thema Moneymanagement

  13. Jetzt wieder das gleiche Phänomen wie gestern vor dem Rückgang von 7.820 auf 7.750: Branchenrotation und Umschichtungen in Richtung der Leichtgewichte.

    Der Umverteilungsindex lieferte als Timinghilfe vor jeder Abwärtsbewegung seit 8.100 nützliche Hinweise:

    http://www.movingmarkets.de/trends/charts/umverteilungsindex.php

    Auffällig: Risikoreiche Investments sind gefragt – als ob die Optimisten/Hasardeure mit allen Mitteln nach oben ziehen.

    Steigender Indikator Beta hoch spekulativ:

    http://www.movingmarkets.de/trends/charts/betahoch.php

  14. Stops sind dann wichtig wenn man gegen den Trend handelt. Gegen den Trendheißt für mich z.B. dass die GD20 oder gar die GD200 fallend ist und ich irgendwo Long rein gehe. Dann würde ich ein SL als fast zwingend erachten. Wenn man mit dem Trend handelt kann man das eher nach Gefühl machen.

  15. @ ichitaka :


    Nur muss ich eben feststellen, dass dynamische, als an den Entry und die Volatilität angepasste Stopps bessere Ergebnisse erzielen, als statische Stopps.

    Ja dem stimme ich gerne zu.
    Sehr interessant fand ich hierzu den Artikel in einer der letzten Traders Ausgaben in dem besprochen wurde dass ein größeres Risiko (also weiteres Stops) in der einzelnen Position das Gesamtrisiko des Depots senkt.


    Das Stimmt, nur haben wir sogesehen seit beginn der freien Marktwirtschaft einen Aufwärtstrend ,)

    *gg* vgl. Kostolany.
    Aber ich meinte im DAX eigentlich seit Berechnung, also seit ’91. Der Dow hat eine wesentlich längere Historie mit längeren Seitwärts- und Abwärtsphasen.

  17. Rechtzeitig zum Quartalsende sichern sich die Institutionellen Anleger nochmal dicke Provisionen dank der hohen Indexstände. Die Halbjahresperformance macht sich auch hervorragend in den Hochglanzbroschüren und Halbjahresberichten, so dass der Vertrieb keine Probleme haben wird neue Anlegergelder zu akquirieren.

    Derweil verabschieden sich die Institutionellen wohl erst mal in den Urlaub (der sich mit den erzielten Provisionen auch vorzüglich gestalten lässt)…

    Also ich glaube auf der kurzen Sicht nicht an nachhaltig neue Höchststände im Dax! Das wird wohl eher zum Abverkaufen genutzt…

    Nur meine Meinung!
    notabene

  18. Hallo zusammen, nach längerer Urlaubspause in Indonesien melde ich mich hier wieder an. Und las heute gerade

    ein interessantes Szenario: value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=7558

    ich bin zur Zeit flat und beobachte, heut würde ich auf Long+Short setzen und morgen verkaufen, aber das könnte auch ein Null-Summen-Spiel werden…also warte ich lieber ab.

    Grüsse an Alle
    FW

    PS: Schaut euch mal indonesische Kohle-Werte
    an z.b. KAL ENERGY INC. – inbezug auf Chinas Energieverbrauch !!!

  19. na ja -ist das nun wieder eine Übertreibungsphase.daß die Zinsen gleichbleiben war ja wohl bekannt.was feiern die?

  20. Wenn es diese Terminhysterie nicht schon gäbe, man müsste sie direkt erfinden (auch 14:30, 16:00…) – die Daten spielen dabei doch keine Rolle 😉
    Morgen geht´s wieder kräftig runter und Montag dann wieder nach oben, weil: so geht das Spiel – a-b-c, dann ist der erste kleine Anfang korrigiert.
    Ich denke, meine Zeit ist gekommen – sie wird lange dauern… (hoffentlich!)

  21. nach kräftig runter schauts derzeit nicht aus-halte die 8xxx für möglich
    dann wird wieder jeder glauben,die Korrektur ist vorbei,auf zu neuen
    Höhen-also flat