Sentimentmessung der Geldbewegungen: Anzeichen für unmittelbar bevorstehende Wende verstärken sich

In der hier veröffentlichten Grafik, die ich immer dann, wenn es interessant wird, immer wieder einspielen werde,  habe ich alle verfügbaren US-Sentimentindikatoren (sowohl echte Handelsaktivitäten mit echtem Geld als auch – einstweilen noch ohne das Blogger Sentiment – abgefragte Meinungen )  nach ihrer bisherigen Treffergenauigkeit gewichtet. Es versteht sich natürlich von selbst, dass vergangene Performance keine Garantie für die Zukunft ist. Die grafische Verdichtung meiner in meiner Methodenerläuterung

 http://www.lemmingesindnieallein.de/sentiment/snt_methoden.html

beschriebenen  Messung der Situation des letzten Freitag ergibt – man glaubt es kaum – ein selten klares Kaufsignal. Die Grafik veranschaulicht den Rohtschildspruch „Kaufen wenn die Kanonen donnern“. Solche seltenen Kauf- oder Verkaufssignale tauchen bei meiner Art der Sentimentmessung und -verdichtung erfahrungsgemäß nur drei- bis viermal im Jahr auf.  Diese Verdichtung des „Konzerts der Indikatoren“ zu einem tollkühnen Hoffnungsstrahl des Lichts bei so viel Düsternis muss auf Unglauben stossen. Doch über die Güte einer Theorie oder einer Technik entscheidet in den Naturwissenschaften und in den behavioralistischen Sozialwissenschaften nicht ihre Plausibilität und ihre Einsichtigkeit, sondern ihre Trefferhäufigkeit. (An den Märkten gibt es so wie in den Sozialwissenschaften nicht Genauigkeiten, sondern nur Häufigkeiten.)

Mein Instrument strebt an, das Ausmass von Angst und Gier bei den anderen zu messen und bei mir selbst zu neutralisieren. Ob’s oft gelingt oder ob meine Angst beim Versuch des Einstiegs in fallende Kurse (fallende Messer sind nur bei einem extrem extremen Sentimentextrem wie dem Tagesschluss des letzten Freitag kein Fiasko) das Money Mangement und CRV-Berechnung  trübt, bleibt abzuwarten.

Als meine Verdichtung das letzte Mal am 14. 8. 2007 (Tippfehler 2006 korrigiert) ein ähnlich seltenes und deutliches Anzeichen einer Kaufzone gab, fiel der SPX noch zwei weitere Tage um 4%, um anschließend von dem intraday am 16. 8. erreichten Paniktief (uff…!) innerhalb von 2 Monaten um 15% zu steigen.

Bei meiner Sentimenthandelstechnik spielt es keine Rolle, ob wir uns in einem Bullen- oder Bärenmarkt befinden. Sind doch alle Zickzackbewegungen für mein Swing Trading gleich gut geeignet. Wären wir in einem Bärenmarkt, würde überdies erfahrungsgemäß die (vermutliche, aber keineswegs sichere)  erwartete Aufwärtsbewegung besonders heftig und hoch ausfallen. Dann würden, wenn wir inzwischen wirklich in einem Bärenmarkt sind, alle Schäfchen auf der verlockenden Bullenweide euphorisch das ATH blökend erwarten und dann geschlachtet – es ginge nach einer volatilen Hausse nur um so heftiger runter.

Kann man mit meiner Methodik erkennen, ob wir in einem Bärenmarkt sind? Na ja, schon, , aber erst, wenn  es a) wirklich zu einer Aufwärtsbewegung und zu keinem Crash kommt (das weiß ich doch wirklich nicht) und wenn dann b) in 1-2 Wochen beim nächsten bullischen Extrem auf  meiner  „end of day“ Zeitreihe (schwarze Punkte)  der SPX – oder welcher Index auch immer – zugleich ein „lower high“ statt eines ATH trotz neuem extremem Hoch im Sentiment der Geldbewegungen erreicht haben würde. Wenn dann also  fast alle in ihren Geldaktivitäten wieder extrem bullisch sein sollten, aber jeder Index vor seinem ATH seltsam lahmen sollte  und RSI und MACD und was auch immer trotz Jubelstimmung  seltsame Schlappheit zeigen sollten, dann wären wir – vermutlich –  in einem Bärenmarkt. Dann würde auch ich wie Damian bei sehr hohen Kursen Shortdax EFTs ins Depot für meine Alterssicherung und die der Enkelkinder legen.

Übrigens handle ich z. Zt. bei der gestiegenen Volatilität weder OSs noch KOs. OSs steigen nicht so stark wegen der verdammten Vola und KOs werden wahrscheinlich – in bittersüßer Regelmäßigkeit – eine halbe Stunde vor der Wende ausgeknockt werden. Die Lösung sind für  mich DJEurstoxx50 Futures. Schon einen einzigen DJEurostoxx50 Future kann man auch bei den konservativsten Banken mit einem € 4500 overnight margin handeln. Nehmen wir mal spielerisch an , der DJ Eurostoxx50 Future (Handelsschluss Freitag 22:00 bei 4024 –  Future nicht cash) bricht an einem Paniktag seine Unterstützung aus dem August 2006 und ich erwische ihn bei der nächsten Unterstützung bei ca. 3880 und er explodiert auf 4280, dann würde nur dieser 1 Future 4100 € Gewinn einspielen. Obacht, ein KO begrenzt  den Verlust auf den Einsatz. Ein Future kann – aber nur theoretisch – ungemessene Verluste einspielen – aber nur, wenn man nicht die psychologische Stärke besitzt, Stops einzuhalten. Wenn man kein Geld nachschießt, werden auch die Futures so gnädig wie die KOs durch automatische Exekution des Brokers oder der Bank glattgestellt. Man vermeidet allerdings den Verlust durch das  bei den KOs inzwischen so gut wie sichere Stop Fishing.

In Erwartung eines Paniktiefs sage ich mir, der ich heute 100% cash bin,  mit den Worten meiner Freunde aus meiner Londoner Zeit „the view of the gallows concentrates your mind“ („Der Anblick des Galgens schärft den Verstand“). So, gegen alle Traderdisziplin jetzt noch ein Glas Riesling und dann CRV, Risikomanagement und Moneymanagement am Dienstag, wenn die Leitbörse New York wieder geöffnet hat.

Allen im Forum alles Gute ….