Im Moving Markets Depot gab es vergangene Woche etwas mehr Bewegung als in den Vorwochen. Eine Aktie aus dem Finanzsektor wurde zur Risikominderung verkauft und gegen DAX Short Zertifikate eingetauscht.
Warnsignale der Indikatoren wiesen darauf hin, dass es eine Abwärtsbewegung geben könnte. Deshalb erschien es ratsam, die VEM Aktienbank zu 5,75 Euro zu veräußern. Die Aussichten des Unternehmens waren zwar bestens. Aber im Rahmen der allgemeinen Gesamtmarktschwäche hätte der Titel abtauchen können.
Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es heute ein Übernahmeangebot der Computershare GmbH zu 6,25 Euro geben würde.
Das VEM Aktienbank Investment brachte einen Gewinn von 972 EUR (+ 16,4 Prozent) – in knapp 12 Monaten ein ordentliches Ergebnis.
Das anschließende Investment zeigte eine bessere Performance.
Im Detail sieht das so aus:
VEM Aktienbank, Haltedauer 12 Monate
Kapitaleinsatz 5.928 Euro
Gewinn 972 Euro (+ 16,4 Prozent)
DAX Short Zertifikat, Haltedauer 4 Tage
Kapitaleinsatz 4.170 Euro
Gewinn 1.690 Euro (+ 40,53 Prozent)
Trotz des Einsatzes von Short Zertifikaten konnte sich das Depot den Turbulenzen nicht entziehen. Die großen Positionen mit BP, Thyssen und physischen Edelmetallen sorgten dafür, dass das Moving Markets Depot kaum vom Fleck kam.
Aber das Ziel, die Wertsicherung auf hohem Niveau in schwierigen Zeiten, wurde erreicht. Während der DAX als Vergleichsindex in die Knie ging, behauptete sich das Moving Markets Depot in der Nähe des Allzeithochs.
Sollten die Märkte weiter abtauchen, schützen weiterhin gehaltene 750 Stück DAX Short Zertifikate vor Verlusten. Es erscheint aber gut vorstellbar dass die Rettungsaktionen in den USA anlaufen und zumindest versucht wird, den Markt zum Wochenschluss zu stabilisieren. Eine positive US Vorgabe würde den DAX zu Beginn der nächsten Woche seitwärts pendeln lassen.
Die freien Barmittel von 8.500 Euro stehen zur Verfügung, um ggf. die Short Position auszubauen. Die Zeit für neue Aktienkäufe ist noch nicht gekommen.
In der nächsten Woche erwarte ich dazu neue Hinweise von den Moving Markets Börsenindikatoren. Als Abonnent erhalten Sie Zugriff auf die Daten. Lesen Sie weitere Hinweise.
Unter Moving Markets Aktuell, ebenfalls im Abonnement-Bereich, werden die Indikatoren öffentlich interpretiert. Außerdem erhalten Sie in einem Forum Antworten auf ihre Fragen. Diskutieren Sie dort auch mit anderen Lesern.
Herr Schmidt, ich habe mir Ihre Depottransaktionen mit den sehr, sehr vielen DAX shorts und longs angeschaut. Haben Sie mal ausgerechnet, wie viel Prozent Gewinn Sie im Schmitt pro DAX Musterdepot Trade machten? Also alle Gewinne, Verluste und Kosten addieren und durch die Summe des eingesetzten Kapitals dividieren. 😉 Hintergrund dieser Frage ist meine Neugier (bitte die köstliche Wortzusammensetzung beachten), ab welcher Investi tionssumme sich die eingesetzten Stunden vor dem Ticker im Vergleich zu einer regulären Beschäftigung beginnen zu lohnen. Ich wollte mir selbst dies ausrechnen, Ihre Trades sind aber leider als Grafik hinterlegt.
Von einer solchen Statistik rate ich Ihnen ab: Denn wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, dass es lukrativ genug ist, um davon zu leben, begehen Sie einen schweren Fehler. Denn das Wissen darüber reicht nicht aus.
Laufen Sie nicht in die Falle „was bisher gut war, muss auch weiterhin gut sein“. Andere Börsendienstleister mögen zwar etwas Anderes behaupten. Aber die Realität zeigt, dass nackte Zahlen allein nichts aussagen.
So kommt es z.B. darauf an, bei einer Schieflage zu reagieren: Verluste mitnehmen, Aussitzen, Nachkaufen ….
Um daraus sein Einkommen zu bestreiten, laufen andere Entscheidungsprozesse ab, als wenn man eine historische Statistik in einer neutralen Position vor Augen hat. Jahrelange Praxis und der Verlust einer „ersten Million“, bevor die „zweite Million“ gewonnen werden kann, gehören unbedingt dazu.
Entscheidungen am Grünen Tisch sind regelmäßig schlechter als der Erfahrungsschatz in der Praxis. Das können Sie auch jeden Tag am Beispiel der politischen Meinungsbildung und Entscheidungen sehen …
Hier eine andere Grafik:
http://www.movingmarkets.de/images/depot2perf.GIF
Alle Moving Markets Transaktionen seit 1998
Hallo Herr Schmidt,
Ihre grafik müsste man nach oben erweitern, um noch eher zu sehen, das das eine extrem durchaus extremer sein kann als das andere. ich meine das man immer nur 100 % verlust machen kann, aber durchaus über 100 % gewinn auch möglich sind. diesen gedanken find ich sehr reizvoll. und so rein optisch auf den ersten und einfachen blick sagt mir ihre grafik, das es eine durchaus gleichgestellte verteilung zw. gewinn und verlust gegeben hat. dennoch ist ihr depot seit start betrachtet kräftig im plus, also muß das prinzip der ungleichen extreme doch von tragender bedeutung sein. ??? mein gedanke ist momentan folgender: nehmen wir an, wir kaufen einen put und einen call auf ein und den selben wert zur selben zeit und mit gleichen hebeln ohne KO…. und warten einfach ab, wir gehen auch davon aus, das sich ein extrem durchsetzen wird. wenn hebel, risiko und laufzeit optimal gewählt wurde, dann sollte die gewinnposition doch durchaus die verlustposition überwiegen können. ??? also gewinne und verluste laufen lassen… passiv agieren? was sagen sie zu dieser nicht neuen idee? schonmal probiert? gibts es da evtl. backtestergebnisse?
Vielen Dank,
grüße aus Thüringen
Nein, nein Herr Schmidt, bin falsch rübergekommen. Ich liebe zu sehr meinen Beruf, um mich als schlechter Trader zu bemühen. Da bin ich zu sehr ein Realist und habe bereits vor Jahren meine Stärken und Schwächen erkannt. Deswegen auch die ungehebelten ETFs. Meine Intention war eher konträrer Natur. Und Sie werden es kaum glauben, aber das mit den „Millionen“ kann ich sehr gut nachvollziehen. 😉
Es gibt sogar Systeme, die mit einer Trefferquote von unter 50 Prozent beste Gewinne erwirtschaften. Bei den Spezialisten von Estlander & Rönnlund, die mit ihren technischen Handelssystem Hedge Funds betreiben, ist das so.´
Dort zählt das Money Management – und hier ist Ihr Gedanke richtig. Gute Investments werden gehalten und ausgebaut, während die schlechten verkauft werden. Im intakten Aufwärtstrend funktioniert das bestens.
Nur in einem Schaukelmarkt und Abwärtstrend, die es in der jüngeren Vergangenheit selten gab, fällt man damit auf die Nase. Deshalb ist die Börse ja auch so beliebt. Nach der Regel konnte man leicht Geld verdienen.
Die Zeiten dürften jedoch vorbei sein.
Selektion nach kurz- und langfristigen Trends ist sehr wichtig – die Mischung machts. Trendsetter, antizyklische Investments, Sicherheitsinvestments … und immer daran denken:
AKTIEN zu haben, lässt Eigentum entstehen. Bei Zertifikaten und anderen Derivaten ist man nur im Besitz eines Depotauszugs.
Deshalb würde ich zurzeit keine Strategie für Zertifikate entwickeln. Besser die Energie darauf verwenden, spannende Aktien mit einer kleveren Geschäftsidee zu finden.
@Typ 17
Es gibt zu den minus und plus Prozenten eine Überlegung vom Graham: Wenn eine Anlage mit 90% ins Minus läuft, braucht der Investor anschließend 900% Gewinn, nur um auf Null zu kommen. Ziemlich heftig, wird ich sagen.
ja, wenn man das gesamte geld nur in eine richtung investiert und auf 10% runterfährt, ist das natülich schwer… allerdings war mein gedanke doch eher das geld fifty fifty zu teilen, und einfach darauf zu wetten, das eine der beiden positionen weit über 100% zulegt. z.b. +200% das wäre eine verdreifachung der hälfte des einsatzes und somit insgesamt auch mehr, als die startposition, obwohl die andere hälfte quasi nicht mehr existent ist. also überkompensation… aber es stimmt schon das ist bestimmt sehr viel schwieriger zu erreichen, wenn man nicht weiss welcher markt möglichst bald einfach nur extrem reagieren wird. eine seitwärtsbewegung wäre der TOD für beide positionen, und dann kann graham mich nur noch auslachen 🙂