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Comments

  1. Hallo Gert! Wieso verkaufen Sie ihre Orangensaftzertifikate? Oder ist das
    kein Endloszertifikat? Danke

  2. Der Verkauf findet zur Liquiditätsgewinnung statt. Das Depot hatte keine freien Barmittel mehr.

    Und: Bei einem Kursanstieg von Aktien könnte der Dollar wieder schwächer tendieren. Das würde die Performance des Zertifikats weiter zerlegen.

    Zudem lässt sich aus den O-Saft Indikatoren kein kurzfristiges Aufwärtspotenzial ableiten:

    http://trendgedanken.de/?p=616

    Im Vergleich dazu entstand für den DAX die Chance für eine Gegenbewegung nach oben: Die Trendsetter-Optimisten mit den spitzen Bleistiften haben heute nicht verkauft. Als der DAX am Nachmittag in die Knie ging, sammelten sie ein.

    Das war eine wichtige Voraussetzung für die Stabilisierung. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass der Indikator einen etwas kräftigeren Aufwärtshaken Richtung Bären gezeigt hätte.

    http://www.movingmarkets.de/trends/charts/betahoch.php

    Jetzt muss New York nachhelfen.

  3. Recht mutig.

    Denke noch nicht das es einen short squeze gibt. Den gab es doch schon am Montag. Wir werden uns morgen vielleicht mal weniger heftig bewegen.

  4. Wirklich sehr mutig.

    Ich bin heute aus all meinen Short-Positionen bei Dax 4600 raus. Warte jetzt ggf. wieder auf einen neuen Shorteinstieg. Mal sehen, ob wir die Hochs um 5250 überschreiten.

  5. Optimisten und Pessimisten … die einen glauben es geht aufwärts, die anderen abwärts.

    Ich gehöre einer dritten Gruppe an … den Atheisten 🙂
    Ich habe bewußt keine Meinung zur künftigen Marktrichtung denn ich bin überzeugt daß es auch ohne geht.

    Affe wirft Dartpfeil auf Kurszettel und ist mit seinem Zufallsdepot so gut wie der Durchschnitt der Profis, Trading-System bestimmt Long oder Short per Zufallsgenerator und macht durch gutes Money Management langfristig trotzdem leichten Gewinn.
    Solche Anekdoten haben mich schon immer schmunzeln lassen und gleichzeitig meine Neugier geweckt.

    Lassen sich statistische Vorteile erzielen wenn man lediglich den Kursverlauf analysiert ?
    Können strohdumme mechanische Handelssysteme mit ihren festen Regeln wirklich profitabel sein, also welche die im Gegensatz zum Mensch fundamentale Umstände wie beispielsweise „größte Finanzkrise aller Zeiten“ komplett ignorieren ?

    Letztes Jahr war hier mal Backtesten eigener Handelsideen ein Thema, ich hatte die Vorgehensweise am Beispiel der Freeware ProRealtime geschildert.
    Die Pfriemelei am eigenen System-Entwurf hatte ich kurz darauf abgeschlossen und dann kam die Stunde der Wahrheit:
    exakt ein Jahr habe ich nun live getestet, allerdings bisher nur Papertrading um erstmal zu sehen ob die Handelslogik schon bugfrei ist, ob die reale Performance mit den Backtests mithalten kann und ob sich der Ansatz eventuell in mehreren Märkten bewährt.
    Ich muß die Ergebnisse noch etwas aufbereiten, mehr am Wochenende …

  6. Wir kommen an der Deflation nicht vorbei. Die Rettungsaktionen verlängern diesen schmerzhaften Prozess nur unnötig.
    Im Gegenteil staatliche Aktionen schwächen zusätzlich noch die Währung.
    Mir sieht es ganz danach aus, dass der EURO die Krise nicht überleben wird.
    Tauscht wenigstens einen Teil eures Geldes in Yen und Franken.

  7. @Andy

    Bin auf Ihre Ergebnisse gespannt.

    @P.T.

    Malen Sie den Teufel nicht an die Wand!

    Wahrscheinlich dann auch Pfund, dänische und norwegische Krone – und vor allem der Australiendollar – selten so ein Durcheinander gesehen!!!!

    http://www.movingmarkets.de/usd.htm

    Während Aktien und Anleihen vielleicht noch gestützt werden können – bei den Währungen wird es auf keinen Fall gelingen.

    Dort funktionierten künstige Stabilisierungen noch nie.

    Das könnte auch der Startschuss für die Sachwerte sein – und dazu gehören Aktien.

  8. Ihre Charts zeigen, dass der Euro gegenüber den maßgeblichen Währungen wie Dollar, Franken und Yen im freien Fall ist.
    Masstricht-Kriterien sind längst außer Kraft. Länder wie Italien machen Schulden ohne Ende. Deutschland legt ein Rettungspaket auf, welches dem US-Paket im Umfang in nichts nachsteht. Die EU-Osterweiterung schreitet voran mit Ländern denen es noch schlechter geht. Die Zinsen der EZB werden noch massiv fallen. Konjunkturpakete für die Industrie und Binnenwirtschaft werden folgen. Linksdruck nicht aufzuhalten.
    Good bye starker EURO…

  13. Lach alles klar, dachte schon hab ne Mörderdaxbewegung verpasst! 😉 Bei der Vola kommt man ja kaum hinterher mit den Augen ! *fG*

  17. hab jetzt mal was vom sogenannten xetra-gold gelesen(A0S9GB0),weiss aber gar nicht genau,ob das der wechselkurs eine rolle spielt,denke aber mal nicht.es scheint so als ob ein der dollarpreis massgebend dafür ist wohin der kurs wandert…könnte mich auch kundig machen…vielleicht weiss aber von ihnen jemand was dazu…..

  18. Dax 4780

    Jetzt scheint sich hier endlich eine Richtung etabliert zu haben.

    Die A/D Linie ist den ganzen Tag schon über dem Index. Ist dies ein Warnsignal?

  19. Jetzt scheint das Eröffnungsgap geschlossen.
    Eher unwahrscheinlich, dass es noch oben wegbricht, denke ich

  20. A/D-Linie grundsätzlich schon ein Warnsignal – zur Eröffnung sehr gut zu sehen.

    Auf Tagesbasis jedoch seit Wochen im Kaufsignalbereich.

    In Turnaround-Situationen können alle Indikatoren durcheinander reagieren. Denn in den Anfängen ähneln sich Konsolidierung im Abwärtstrend und Start einer Gegenbewegung.

    Um zur Richtungsentscheidung zu kommen sind deshalb längerfristige, übergeordnete Indikatoren wichtig, z.B. die vorherigen Panikverkäufe.

  21. Bloomberg
    „The Reuters/University of Michigan preliminary index of consumer sentiment fell to 57.5 from 70.3 in September, the biggest decline since records began in 1978. The measure, which averaged 85.6 in 2007, was lower than forecast. “

    Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese schlechten Zahlen von heute im Dow schon eingepreist sind. Die extremen Bewegungen sieht nach automatischem Programm-Trading aus. So schnell kann kein Mensch sinnvolle Orders absetzen.

  23. Welche denn? Vielleicht seine? Berkshire … Sorry da fehlt mir etwas das Kleingeld.

  25. Für Leute mit der kleineren Portokassa hat Buffet längst gesorgt :
    ISIN:US0846702076

  26. Da ich weis, Herr Schmidt, dass Sie seine Meinung schätzen, hier ein Interview mit Jens Ehrhardt : http://www.wiwo.de/finanzen/historisch-einmalig-374515/

    Bis auf die Zinsen, stimme auch ich mit seiner Einschätzung.
    Bei den Zinsen denke ich, dass obwohl die FED und die EZB die Leitzinsen senken wird und auch die Inflation mittelfristig fallen sollte, die Zinsen auf dem langen Ende, wegen der höheren Verschuldung der USA und unwilligkeit/unmöglichkeit der Gläubigerländer (Asia, Russland, Arabien) weiter Geld zu leihen steigen werden.

  27. ich war ja gestern abend nicht mehr zu hause,bin aber jetzt sehr erstaunt wie hoch der dow geklettert und dann gefallen ist.ich meine wer kauft denn nach einem 400-punkte anstieg am Donnerstag,dann am freitag abend noch den markt so hoch????hab dafür keine erklärung……denke auf jeden fall,das wir nächste woche neue tiefs sehen.ausserdem gibt es hier ein problem,die banken wollen das geld von der regierung nicht,vielleicht machen grossinvestoren da druck,da die keinen staatlichen einfluss wollen,ausserdem sägt das am gewinn.banken könnten schnell unter eine kapitalunterdeckung leiden.,weniger kredite rausgeben,was die wirtschaft abwürgt……gestern spätabends kam noch eine sendung in der über die krise diskutiert wurde,wahrscheinlich wird es so,das man die banken dazu zwingt das geld anzunehmen…….was die kurse wieder sehr stark belasten könnte,ich möchte auf jeden fall eine deutsche bank unter 30 euro haben….

  29. naja,fakt ist,das man in dieser zeit eine unheimliche menge kohle machen aber auch verlieren kann,ist eine einmalige chance,normalerweise müsste man mal zwei wochen blau machen und sich an den rechner setzen,bei den bewegungen nach oben und unten kann man eher gewinnen als verlieren,setzt mit 20k auf fallende und 20k aufsteigende kurse mit gut 1000 punkte ko-abstand und sieht dann zu,das man ungefähr die wende erwischt,was nicht schwer sein dürfte,wenn man die letzten wochen als grundlage nimmt…..jedenfalls konnte man da alle zwei tage mächtig kohle abziehen…..

  30. Hier die Ergebnisse des einjährigen Papertrading-Tests meines EoD-Systementwurfs:
    grafik-upload.de/upload/1224336966_966720.pdf

    Die Systemlogik scheint geeignet für Aktien, Anleihen, Edelmetalle und einige Währungspaare.

    DAX +42% bei einem maximalen Drawdown von 17,5%.
    MDAX +77% bei einem max. Drawdown von 18,4%.
    TecDAX +129% bei einem max. Drawdown von 19,2%.

    Die Performance steigt offenbar mit der Volatilität des Aktienindex … erscheint logisch, denn je größer die Entfernung zwischen den Wendepunkten, desto mehr Gewinn ist für ein antizyklisches System erzielbar.
    Suboptimal sind allerdings bei allen drei Aktienindices die ungleichmäßige Equity Curve und die Dauer des längsten Drawdowns (viereinhalb Monate), der Handel eines solchen Systems würde relativ viel mentale Stärke erfordern.

    Um die Performance anderer Basiswerte mit dem TecDAX-Ergebnis vergleichen zu können habe ich gleiches Risiko simuliert … die jeweiligen Hebel sind so gewählt daß die Equity Curves den gleichen max. Drawdown aufweisen wie beim ungehebelten TecDAX.

    Im Bund wären dann +359% angefallen, bei ebenfalls ungleichmäßiger Equity Curve und einem seit 3 Monaten noch laufenden Drawdown.

    Bei den Edelmetallen hätte Silber mit +215% die Nase vor Gold (+164%) gehabt, beide mit gleichmäßigeren Equity Curves und Drawdowns von maximal 2 Monaten Dauer.

    Bei EUR/USD ebenfalls recht stetige Gewinnentwicklung und relativ kurze Drawdowns, Performance +130%.

    Den Vogel abgeschossen hätte USD/CHF mit einer Jahresperformance von +800%.

    Legt man auf wenig Risiko mehr Wert als auf hohen Gewinn, dann lassen sich die Drawdowns natürlich durch niedrigere Hebel entsprechend reduzieren … bei USD/CHF beispielsweise hätte sich bei einer Performance von +129% (wie beim ungehebelten TecDAX) der max. Drawdown auf 7,4% reduziert.

    Gebühren etc. sind noch nicht berücksichtigt, sind aber aufgrund der niedrigen Handelsfrequenz recht überschaubar.
    Die Ergebnisse sind aufgrund der wenigen Trades natürlich noch nicht statistisch signifikant und künftige Drawdowns können stärker und länger sein als die bisher in Backtest und Papertrading aufgetretenen.

  31. Fein. Dann können wir jetzt mit Ihrer Hilfe reich werden 😉

    Meine Zustimmung ist gesichert, wenn Sie uns Ihre Signale hier im tristen Börsenalltag vorstellen möchten – nur vielleicht nicht für alle Basiswerte.

    Suchen Sie sich den Basiswert aus, von dem Sie denken, dass dort Ihr System am besten funktioniert.

    Wenn ich einen Wunsch äußern darf: Bund Future. Dazu haben wir hier zurzeit die wenigsten Informationen. Ihr System käme uns entgegen – insbesondere bei der spannenden Frage nach Inflation / Deflation.

  32. Hr.Schmidt,

    was halten Sie von BOULDER STEEL (871708)???

    Klingt vielversprechend, gleichzeitig durchaus spekulativ.

  33. hab gerade auf der seite von GEAB ,die bisher alles richtig vorhergesehen haben,das man einen staatsbankrott in den usa im sommer 2009 vermutet,vorher werden viele aus dem dollar flüchten,anleihen etc.,man sieht den euro jahresende schon bei 1,75……das würde aber dann wiederum die deutschen exporte zusätzlich belasten….denke das wäre dann wirklich das ende……auf jeden fall geh ich im eur/usd long…..mit ko 1,20…das dürfte reichen…….

  34. BOULDER STEEL: Kann ich nicht beurteilen. Hier kommt es darauf an, wer die Fäden in der Hand hält, wer das Management führt.

    Die vergleichbare Thundermin habe ich im Depot, weil dort das Management am Ruder ist, dass auch die Aur Resources „betreute“.

    http://www.ariva.de/chart/index.m?secu=1146&boerse_id=1&t=all

    Wenn Sie Geburtsdatum und Ort des CEO in Erfahrung bringen, könnte sich das vielleicht Peter Semmelmann anschauen. Soweit ich weiss, sucht er genau solche Auftragsarbeiten.

  36. Es sind ja etliche Deutsche bei dem Unternehmen tätig. Da wird es sich doch herausfinden lassen, was sie vorher gemacht haben und/oder wodurch sie in der Vergangenheit auffielen.

    Daraus könnten Sie ableiten, wie erfolgreich Boulder werden könnte. Eine solche Recherche sollte vor einem Investment vorausgehen.

    Wenn ich die Wahl hätte zwischen Boulder und einem deutschen Unternehmen und deutsche Arbeitsplätze, würde ich zurzeit eher hier im Land investieren, als allzu weit in die Ferne zu schweifen.

  37. Ist der IWF pleite …?

    Ist irgendwie seltsam, dass Island noch keine Gelder von dort bewilligt bekam und ausgerechnet jetzt in der schwersten Stunde der IWF Chef Strauss-Kahn unter Beschuss wegen einer Affaire gerät.

    Das ist nur ein Trend Gedanke.

    Eine IWF Pleite und Auflösung der Institution wäre eine Erklärung dafür, dass die Währungen in den vergangenen Tagen wild schwankten und der Euro Zulauf erhielt.

    Offen ist, was passiert, wenn Ungarn, Ukraine & Co nicht ihre Geldlücken füllen können.

  38. Bund … aha, als Sparringspartner für Ihren neuen Indikator 🙂
    Klar, gerne.
    Seit Freitag (zur Eröffnung) ist meins auf Long gewechselt.

  41. sieht fast zu bullish aus würde ich sagen,ohne den verlust durch vw stände der dax bestimmt noch 100 punkte höher.trotzdem ist der dax gemessen an den usa-futures doch eher zurückhaltend,also weder fisch noch fleisch…wie man so sagt.
    hab diese woche und die nächste halbe frei,werde mit einem kollegen vielleicht mal in den süden fliegen.ganz spontan sachen packen und auf dem flughafen dann die kurzfristigen angebote checken,am besten wären kanarische inseln……so eine woche mal ausklinken ist doch toll

  42. Richtig, es gibt reichlich Warnsignale – und deshalb ist ein Rückschlag wahrscheinlicher als ein schneller Anstieg.

    Dennoch scheint sich etwas zu entwickeln, was als Bodenbildung bezeichnet werden kann. Auf ermäßigtem Niveau gab es in den vergangenen Tagen immer wieder neue Käufe.

    Die Long Positionen für das Moving Markets Depot werden deshalb gehalten.

    Die Chancen des Turnarounds verbessern sich, wenn auch diesmal neue Käufe einsetzen, z.B. wenn der DAX unter 4.800 Punkte fällt (zurzeit 4.842).

    Gute Reise, John – wenn Sie Abenteuer erleben wollen, geht das aber auch zurzeit sehr gut an der Börse 😉

  43. ich versuche heute nochmal mit shorts etwas für die reisekasse zu verdienen und ehrlich gesagt lockt mich die börse mehr als die reise,es geht dabei nicht direkt ums geld das man verdienen kann…sondern die spannung die zur zeit da ist,wann hat man mal sowas….verreisen kann ich auch später…..also das muss mich mein kollege wirklich dazu überreden….
    naja,heute nachmittag ist lagebesprechung….vielleicht bin ich ja auch morgen vor mittag schon auf gran canaria,klingt ja auch verlockend…..in jedem fall wünsch ich ihnen allen viel erfolg

  45. Stellt sich dann noch die Frage, welche Unternehmen vom Geldzufluss profitieren (mal ausnahmsweise ohne die Finanzbranche, denn eine Spekulation in dieser Richtung dürfte in den Kursen schon enthalten sein).

    Branchenspezifische Lösungen werden die Regierungen auf den Weg bringen, die die größte konjunkturelle Wirkung entfalten werden:

    * Energieinvestments (sparen + erneuerbar)

    * Automobilbranche

    * Konsum / Haushaltsgeräte

    … ?

  46. Denkbar ist auch, dass der DAX nach dem Rettungspaket wieder aktiv gestützt wird, nachdem er sich zuvor im freien Fall befand.

    Das Entscheidende wurde geklärt: Die Rahmenbedingungen sind eindeutig genug (keine Bank darf pleite gehen), so dass die in Froststarre gefallene Finanzindustrie auftauen kann – Grad für Grad.

    Deshalb könnte das Muster entstehen, dass der Markt im Bereich 4.700 / 4.800 seinen Boden findet – und jedoch nicht nach oben davonlaufen kann. Denn gekauft wird von potenziellen Stützungskäufern immer nur mit fallenden Notierungen.

    Das wird zu beobachten sein.

  47. Hallo Andy,

    würden Sie die Probacktest Programmierung ihres Systems veröffentlichen?

  48. Hi Andy,

    die Datenreihe erscheint einwenig kurz. Wie sieht der Backtest aus den Jahren vor 2007 aus?

  49. Solche Systeme sind doch nix. Die großen Banken könnten hunderte Millionen ausgeben, um KI-Spezialisten sowas machen zu lassen. Ich glaube an 50 Prozent Gespühr, 10 Prozent Technik und etwas Geduld und Glück.

    Es gibt die komische Aussage, dass fast jede Position mal im Gewinn ist. Mal sofort am Anfang, dann kommen die Verluste. Mal kommen erst später die Gewinne, nach anfänglichen Verlusten. Erster Fall braucht Technik, der zweite Fall noch etwas Geduld.

    Gerade habe ich die Geduld gar nix zu machen. Anderseits sind mir die angelaufenen Jahresgewinne auch zu teuer. Denke schon darüber nach, erstmal bis Januar/Februar nix mehr anzulegen.

  50. Tun die Banken längst, mittlerweile wird weltweit mehr Volumen von KI gehandelt als von Menschen, war schon vor Jahren zu lesen.
    Ich stimm dir zu daß man auch durch Gespür dauerhaft Profit machen kann, aber nur ein Bruchteil aller Amateure hat dieses Gespür. Die Broker haben eine schöne Kennziffer namens „Burn Rate“, das ist der Prozentsatz aller Trading-Konten die ein- oder mehrfach (nach Neuausstattung mit Kapital) gegen die Wand gefahren und wieder aufgelöst werden.
    Diese Quote liegt bei ca. 95%, d.h. nur 5% der Amateure haben genug Gespür um mit ihrem Konto überhaupt überleben zu können. Wieviele dieser 5% nennenswerten Profit machen wäre die nächste Frage.

    Ich selber habe schon früh eingesehen daß mein Gespür nicht ausreicht, deshalb … Systemtrading.

  52. Nein, das glaube ich nicht. Der Dax hatte innerhalb eines Dreiecks oberhalb von 4900 gedreht und eine eindeutige 5-teilige Abwärtsbewegung entwickelt. Auf Moving Markets hatte ich diese Idee vorgestellt. Jetzt befindet man sich in der 5. Welle dieser Bewegung. Es sollte ein neues Tief erreicht werden. Im Anschluß kann sich der Dax wieder in Richtung 5000 begeben, um dann erneut zu fallen.

  54. Das lässt sich zurzeit nicht sagen, weil der Markt ahne neue schlechte Nachrichten fällt.

    Für das Moving Markets Depot kalkuliere ich die weitere Schieflagen ein, z.B. von Versicherungen.

    Weitere schwache Tage von Aktien wären die Folge.

    Das Risiko ist, dass das Finanzsystem weitere schwerwiegende Schieflagen von Versicherungen kaum verkraften würde. Das geht an die Grenze der Handlungsfähigkeit des Staates.

    Man muss klar sagen, dass es Käufe gab, die geeignet waren, die Märkte zu stabilisieren.

    Aber offenbar ist der Leidensdruck der Notverkäufer größer als die Fähigkeit des Staates und der Optimisten, den Markt aufzufangen.

    All die, die den Teufel bisher an die Wand malten, dass es zum Systembruch kommen kann, bekommen mit einem solchen Marktverhalten täglich zunehmend Recht.

  55. Der Dax hat ja erst vor ca. 1 Stunde seinen Tiefstpunkt Intraday erreicht(bis jetzt).
    Obwohl er das ja gestern abend zw. 21 und 22uhr schon hatte.
    Wurde er dann heute früh über „Future Kontrakte“ hochgezogen. Und warum
    macht man dass die ganze Zeit. Um die Optionsscheinbesitzer zu ärgern(ausknocken)?

  56. Die bekommen erst Recht, wenn es dazu kommt und davon sind wir noch einiges entfernt. Auch wenn die Lage schwierig ist, es kommen noch bessere Zeiten.
    Also bitte nicht verzweifeln, sonst schaffen wir mein DAX 3000 Ziel für 2009 nicht mehr. 😉

  57. @Andy

    100% Zustimmung!
    Ich behaupte sogar, dass ein System mit zufälligen Einstiegen und gutem MM erfolgreicher ist, als das kurzfristige Handeln nach Gespür.

    Allen ein schönes WE

  58. @Andy:

    Und dazu zitiere ich nur Chris:

    „There are black box computer programs melting down in trading centers all over the globe as their fancy MIT programmers never anticipated a „3 sigma“ event. A fat tail has arrived and swept across their trading platforms destroying assumptions and wealth. “

    Also ich handel seit zehn Jahren nur nach Gefühl. Anfangen hatte ich mit ollen Indikatoren und Charttechnik bis zum ersten Totalverlust (und zum zweiten Totalverlust 😉

  59. Und bitte auch dieses Buch nicht vergessen zu lesen:

    http://www.amazon.de/
    schwarze-Schwan-h%C3%B6chst-unwahrscheinlicher-Ereignisse/dp/
    3446415688/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1224867349&sr=1-1