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DAX 6.686.

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Der Markt reagierte auf die Warnsignale mit fallenden Notierungen. Die DAX Short Position wird zur Depotabsicherung gehalten.

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Comments

  1. Ich habe vor einiger Zeit eine erstaunliche Tatsache herausgefunden und würde gerne mal die Meinung der hier anwesenden „Kompetenzzentrums“ dazu hören:

    Wenn man die Eröffnungs- und Schlusskurse des DAX betrachtet hat sich dieser von 11/1990 bis 04/2005 von 1.466 auf 4.178 (also + 2.712) verbessert.
    Wäre man jedoch nuir nachts investiert gewesen, hätte diese Punktedifferenz +7.113 betragen; nur tags -4.378.

    1) Das sog. Overnight-Risk wäre demzufolge vielmehr eine Chance 😉
    2) Ließe sich daraus nicht die Strategie konstruieren tags immer short zu sein und nachts long zu gehen?

    In der Hoffnung auf eine lehrreiche Diskussion
    Thomas

  2. Hallo auditor,
    das ist richtig! Diese Statistik habe ich schon einmal vor längerer Zeit gelesen.
    Ähnliches gilt an Feiertagen oder Wochenenden.
    Sie müssen nur die Transaktionskosten abziehen.
    Grüße P.T.

  3. So, ich habe Verlustminimierung betrieben, und meine 3000 St AA0D5D jeweils zur Haelfte bei 2.06 und 1.97 verkauft (6,686 und 6,677 respektive). Einstieg durchschn. 2.25. Verlust inkl Gebuehren 790 Eur. Das ist schon so ok. Short gehen kitzelt in den Fingern, aber, ich lasses sein und konzentriere mich auf den naechsten unteren Wendepunkt, wenn ich nicht schon genau an dem eben meine Longs verkauft habe 😉

  4. Die 20000 Ascom ASCVW Optionen zu 0.42 wieder verkauft und einen sagenhaften Nettogewinn von Fr. 78 eingestrichen… Jetzt ist gerade ein Verkaufsdruck da… Die Optionen werden dann voraussichtlich unter 0.4 wieder zurückgekauft…

  5. Hallo Thomas „auditor“,

    super, vielen Dank für diese Beobachtung.

    Ich biete mal als Arbeitshypothese zur Erklärung an: der Dax führt nur nominell ein Eigenleben, hängt aber meistens sklavisch an der Wallstreet. (Die wenigen Gegenbeispiele, die sich wie immer zu jeder Regel finden und dann eindrucksvoll auftischen lassen, bestätigen dann als Ausnahme die Regel, wenn die möglichen eindrucksvollen Gegenbeisoiele zahlenmäßig geringer als die vielen Bestätigungen sind.)

    Aus diesem Grunde handele ich den Dax gerne immer erst zwischen 16:00 und 22:00 Uhr (CFds und Futures). Große Gewinne (und Verluste) kommen meist dann, wenn Xetra bereits geschlossen ist. Es kommt also darauf an, gute Indikatoren nicht so sehr für den Dax als vielmehr für die New Yorker Börse zu besitzen. „Nachts in den Dax investieren“ ist dann nur ein anderer Ausfdruck für „New York richtig timen“ (wäre schön, wenn man das immer könnte ….). Ich versuche das zu tun: Ich berechne die New Yorker Indikatoren, beachte Ichitakas Wendepunkte und kaufe dann wegen des Dollarrisikos des Umtausches der Währung einfach Dax CFDs anstatt US-Indices. Diese Dax CFDs hüpfen ab 15:30 Uhr meist wie eine Marionette an den Fingern des NDX.

    Ist das eine mögliche Erklärung für Ihr beobachtetes Phänomen? Oder mache ich einen Denkfehler?

  7. Es besteht die Möglichkeit, daß das Gap bei 6550 ur geschlossen werden mußte. Demnach weiter aufwärts…..oder unter diese Marke dann Abwärts