Allein ein Gerücht, dass die US Notenbank bald wieder die Zinsen senken könnte (die 7,5 Mrd USD Abschreibung von Merrill Lynch gab wohl den Ausschlag), ließ in den US Charts heute Abend eine vollendete Doppeltief-Bodenbildung entstehen.
Damit wäre die Konsolidierung fast beendet. Es fehlen nur noch 1 – 2 % Kursanstieg, um den Notierungen weiteren Schwung zu geben.
Damit zeigt sich, in welcher Not die Fed steckt: Obwohl die Aktienmärkte weit davon entfernt sind, auf bedrohlich niedriges Nievau zu fallen, neue Hochs in Greifweite sind, muss sie den Aktienmarkt stützen. Offenbar darf es keine fallenden Aktien geben. Es entsteht immer mehr der Eindruck, dass die Kurse entgegen der Schwerkarft aufgefangen werden sollen.
George Soros, der gegen das englische Pfund und den thailändischen Bath spekulierte, dürfte wohl zurzeit in einem der aufregendsten Momente seines Lebens stecken. Würde er auf die faire Bewertung der amerikanischen Aktien, insbesondere die Finanzunternehmen schauen, müßte er short gehen. Er hätte mit der Fed den mächtigsten Gegenspieler, den er bekommen kann. Deshalb wird er es wohl unterlassen, seine Anlagegelder so einzusetzen.
Aber:
Sollte es irgendwelche Umschichtungen geben,
die darauf Hinweisen,
dass sich Kaliber wie George Soros
gegen den Aufwärtstrend stemmen,
könnte das anhand der Moving Markets Indikatoren sichtbar werden.
Deshalb lohnt es sich, kritisch zu bleiben und die Märkte hinsichtlich besonderer Bewegungen abzuklopfen.
Kommentieren funktioniert wieder
Es gab ein Problem in der Datenbank Software. Es wurde gelöst, so dass Sie jetzt wieder nach herzenslust Kommentare schreiben können.
Teilverkauf der 20’000 ABB Optionen (Einkauf zu 0.39): Verkauf von 15000 Optionen zu 1.01. 5000 Optionen halte ich weiterhin bis zum Verfall am Jahresende, sollte der Kurs unerwartet noch „explodieren“. Diese Info im Sinne der Transparenz, um diese ich ja gebeten wurde…
Glückwünsch U.M.!
@typ17:
nur 1 jahr backtesten reicht bei weitem nicht, das wird schnell die nächste rosarote brille weil du dein EUR/USD-system dann nur im stabilen aufwärtstrend kennst. 2005 beispielsweise ging’s nur runter, noch ekliger sind aber die trendwende- oder seitwärtsphasen die zwangsläufig zwischendrin kommen.
du hast noch nicht definiert wann ein bullen- oder bärenmarkt vorliegt. diskretionär deren anfang und ende zu erkennen funktioniert nicht, man kann sich nach fehltrades nur fragen ob eine konsolidierung oder korrektur im intakten trend vorliegt oder der trend schon am letzten verlaufshoch/-tief gedreht hatte. was tatsächlich los war weiß man immer erst hinterher.
mechanisch/systematisch funktioniert trendwende-erkennung ebensowenig, man hat aber feste parameter und kann backtesten wie sich das system in solchen übergangsphasen verhält, man weiß vorab mit welchen drawdowns in geld und zeit auch künftig zu rechnen ist.
sind die zu groß, dann läßt sich ein system noch so modifizieren daß es nur stärkere trends handelt, nicht aber schwächere die vielleicht zu trendwenden oder seitwärtsphasen werden könnten. ein Knockout-trader kann seitwärtsphasen locker aussitzen, für dich als os-trader wären sie wegen der zeitwertverluste problematisch.
auf papier wird das alles sehr zeitaufwändig, drum nochmal meine anregung prorealtime zu nutzen.
wenn du die (im ersten schritt geplanten) bedingungen ansagst (tages- oder wochenchart, nur long oder beide richtungen, exakte ein- und ausstiegsbedingungen) kann ich auch schnell das grundgerüst machen und man sieht schon mal in welcher börsenphase es noch am meisten hakt und warum. zwischenergebnisse könnte man ja hier gemeinsam diskutieren und zu verbessern versuchen …
Herr Schmidt, was ich „schon immer“ fragen wollte: sind Ihre Indikatoren „open source“, d.h. von Grund aus nachrechenbar? Oder ist nur das Ergebnis sichtbar und die Indikatorenprozedur 😉 Ihr Geheimnis?
Die Indikatoren können Sie nicht nachbasteln. Weil sie in keinem Lehrbuch stehen und teilweise per Zufall und natürlich in jahrelanger Forschung mit zahlreichen Experimenten entstanden, sind sie einzigartig auf der Welt. Das gilt sowohl für die DAX Indikatoren als auch für die umfangreich geplanten Rohstoff Prognose Indikatoren.
Wenn ich irgendwann mein Geschäft abgebe und nicht vererben kann, können Sie sie kaufen. Allerdings wollte ich die nächsten 20, 30 Jahre noch selbst damit arbeiten, so dass Sie sich noch etwas gedulden müssen 😉
Also, Herr Schmidt, die freeplay ist ja wirklich eine schrecklich illiquide Aktie. Ich habe jetzt welche ergattert zu 20 Cent Brief in Berlin. 20 Cent wird heute morgen noch dort als Geldkurs angegeben. In Londen dagegegen, steht heute ein Verfall von 12 GBp (schaetze das sind Pence) auf 8 GBp (minus 4, oder 33.3%). Umsaetze sind bei Onvista nicht einzusehen fuer diese.
Die bleibt jetzt mal ein paar Jahre im Depot (wie guten Jahrgangswein den man zuhause im Weinkeller einbettet und nach ein paar Jahren hoechstens mal dreht 😉 )
Bitte nicht nachmachen. Ich habe die Aktie nur gekauft, weil ich selber technikverliebter Ingenieur bin und meine, dass das Produkt eine Chance wert ist. Und mit einem Betrag, den ich auch komplett gewillt bin abzuschreiben. Herr Schmidt, vieeel besser als CC….
Die Transparenz ist in London besser:
http://www.londonstockexchange.com/en-gb/pricesnews/prices/system/detailedprices.htm?sym=GB00B010Q778GBGBXAIM%20B010Q77FRE
Ja, es ist eine Aktie aus der fünften Reihe – aber ein Wert zum „Anfassen“, wenn ich den Titel mit anderen Penny Stocks vergleiche.
Wenn dem Vorstand der Turnaround misslingt, wird es voraussichtlich nicht möglich sein, aus der Aktie heraus zu kommen!
Aber im Gegensatz zu International Media, die vom Börsenkurs in einer ähnlichen Situation steckt, wird aktiv produziert und geforscht – und es gibt internationale Auszeichnungen, wie jetzt vom
TIME MAGAZINE
Kristine Pearson (Freeplay Foundation) und Rory Stear (Freeplay Energy)
Heroes of the Environment
Sollten keine Gewinne mit Freeplay Aktien geschrieben werden: Jeder Aktionär kann sich auf die Fahnen schreiben, dass er mit seinem Geld eine großartige Idee fördert. Damit gehört Freeplay Energy vom moralischen Gesichtspunkt zu den besten Investments der Welt.
@Andy
ja das stimmt. ein jahr reicht bei weitem nicht.
in 2003 im januar wäre der put trade nur auf plus minus null gekommen. und im mai hätte man einen großteil der bewegung in die falsche richtung noch mitmachen müssen, bevor das top kam und es bis august fiel. ich wüßte gern, ob ich dort auch nur mit null rausgekommen wäre…
in 2004 wäre das signal im januar sehr ertragreich, dafür hätte man das geld im herbst, wegen eines ordentlichen fehlsignals verloren. das top kam erst wochen zu spät.
in 2005 war märz und august mit rotem rsi signal vorhanden. beide signale waren keine falle und hätten bei längerem halten der scheine meinen atem stocken lassen.
in 2006 gab es 3 signale mit rsi über 70: januar mit gewinn, mai auch mit gewinn, ebenso wie ende november.
all diese fiktiven trades, fanden unten der bedingung statt, das man erst die komplette woche für ein gültiges signal abwartet und das der zweite kauf frühestens in der dritten woche nach dem signal getätigt wird.
vermutlich braucht mein system eine andere aufteilung der invest-portionen, etwa: 15% 30% 55%. damit hätte man doch mehr luft, oder?
p.s.: seitwärtsphasen will ich umgehen, indem die schwankungsbreite dieser phasen zum gewinn genutzt werden soll, zumindest für den fall das man direkt vor einer solchen phase ein gültiges rsi signal bekommt.
vielen dank im vorraus
ich schau mal nach prorealtime…