Ein Experiment – Systematische Sequenz von Fehlsignalen meines Stundenoszillators?

Sogar die besten Handelssysyteme müssen mit Fehlsignalen fertig werden.  Sonst gäbe es ja nur noch blitzschnelle  Börsenmilliardäre. Und das stimmt nicht. Es gibt nur 95% der Spekulanten, die auf Dauer Verluste machen.  Dennoch: aus der spezifischen und systematisch in nur eine Richtung weisenden Art der Verteilung von Fehlsignalen eines Handelssystems  kann eine  vergleichende Analyse wertvolle Rückschlüsse auf den jeweiligen  Zustand von Mrs. Market und ihre wahrscheinlich  nächste Kapriole  ziehen. Wirklich? Ich versuche das  zu begründen.

Gewiss, wenn ein Indikatorenset über einen bestimmten Zeitraum  fast ebenso viele richtige Signale wie Fehlsignale – oder sogar mehr Fehlsignale – liefert, dann gehört er ins Museum  “Außer Spesen nichts gewesen”.   Davon gibt es hunderte, die ich in den vergangenen 10 Jahren kennengelernt habe, und die dort zu bestaunen sind.

Hochinteressant und gewinnbringend können dagegen Indikatoren werden, die über lange Zeit  in schöner Regelmäßigkeit  mehr richtige Signale als Fehlsignale sowohl long wie short geliefert haben,  aber dann plötzlich scheinbar zu Spinnen beginnen, indem sie  auf einmal  überwiegend Fehlsignale, aber Fehlsignale in einer einzigen Richtung (entweder Hausse oder Baisse)  liefern.

Was ist dann los?  Ich stelle zur Erklärung die folgende Hypothese auf. Die Börse oszilliert, wenn nichts los ist,  schön regelmäßig zwischen  manischen und depressiven mehrtägigen oder mehrwöchigen  Phasen, wenn die Spekulanten im üblichen “Chaos” des Marktes unter sich bleiben.  Doch manchmal wechselt das “Licht der Kulturprobleme” (Max Weber).  Es betreten Anlegergruppen in einer Art Völkerwanderung den Markt, die sich vom üblichen normalen “Chaos” der Day- und Swingtrader meist fernhalten. Doch auf einmal beschliessen sie, dass sie Aktien haben oder abstossen müssen.  Warum? Das sagen sie uns nicht, denn sie wollen sich den Markt ja  nicht durch Hinausposaunen  verderben. Doch wenn sie das Schlachtfeld betreten, dann funken die besten Indikatoren plötzlich fast nur noch Fehlsignale, aber, wie gesagt,  Fehlsignale systematisch in einer einzigen Richtung. Ist diese Hypothese nachvollziehbar?

Man kann das mit dem Übergang eines Flugzeugs von der üblichen Geschwindigkeit in den Überschallflug vergleichen.  Aus den frühen Testflügen wissen wir:

“Wer ihr [der Schallgeschwindigkeit] zu nahe kam – und den Höllenritt überlebte -, wusste von seltsamen Vorgängen zu berichten: Tragflächen verformten sich, Steuerknüppel zeigten keine Wirkung mehr, Flugzeuge zog es steil bergab”, siehe

http://www.sueddeutsche.de/wissen/historischer-flug-der-ur-knall-1.908654

Ähnlich stelle ich mir mutatis mutandis das Versagen bewährter Indikatoren beim Eintritt der Börse in den “Überschall” des Eintritts neuer Käufer-/Verkäufergruppen vor, die nur selten in den Markt gehen, dann aber alle gewohnten Parameter verändern und als Überschall-Turbo wirken.

So what? Wo liegt die Praxis des Spruchs “Nichts ist praktischer als eine gute Theorie”? Ich habe  einen aus 27 Komponenten bestehenden kurzfristigen Oszillator entwickelt. Ohne Rückgriff auf irgendeinen der bekannten Oszillatoren mit Ausnahme der Stochastik soll er mir, wenn alles gut geht,  zeigen , wo  die Wahrscheinlichkeit der nächsten Stunden liegt.  Dieser Indikatorenset arbeitete bisher (noch nicht veröffentlicht!) mit einer Trefferquote von ca 75%.

Seit Freitag, dem 27. August, um 12:25 hörte dieser Indikator aber im Backtest auf, regelmäßig Hochs und Tiefs zu 75%  anzusagen. Er lieferte nur 3 richtige Short Signale. Er lieferte 6 richtige Long Signale.  8 Short Signale  entpuppten sich dagegen als Fehlsignale. Alle Fehlsignale dieses Indikators wiesen systematisch nach Norden. Sind wir also in den Überschall-Turbo des Hinzutritts neuer Käufergruppen eingetreten? (Und vice versa des Hinzutretens neuer Verkäufergruppen, wenn es irgendwann einmal so weit ist?)

Ein Backtest beweist für mich wenig. Das habe ich hier oft betont. Daher möchte ich in meinem Experiment ab dieser  Woche konsequent  schauen: 1. Wieviele  Signale long werden  richtig sein .  2. Wieviele Signale short werden richtig sein? . Und 3.  – das Wichtigste – ich muss schauen, ob alle oder die allermeisten Fehlsignale systematisch  Shortsignale sein werden.

Wenn diese Sequenz der Fehlsignale systematisch nach Norden weisen sollte (wie im Backtest letzte Woche) , dann müsste ich unbeirrt dem Flug der “Wildgänse” nach Norden folgen. Ich müsste alle üblichen  Take Profit Limits meines minimalsten Test Depots von € 500 mit Hebel 100 und meiner beträchtlichen Futures mit Hebel 20 erst einmal  unterdrücken.  Ich müsste meine Futures und das Testdepot mit weiten Trailing Stops laufen lassen und laufen lassen, weil so eine Chance, “Gewinne laufen zu lassen” nur alle paar Jubelmonate einmal kommt. Das wäre  die Stunde,  nicht bessere als der Markt wissen zu wollen, wohin es geht oder gehen “müßte”. Niemand kann das voraussagen.

Das “Außerkraftsetzen” eines bewährten Indikators würde mir zeigen, dass wir für einen begrenzten Zeitraum in den  Turbo des “Überschalls”  nach Norden eingetreten sein könnten. Warten wir’s ab. Ich kann mich irren. Das Experiment muss für sich selber sprechen.

Erst dann, wenn im übergeordneten Swingspiel Börsentigers und meine Datenbanken demnächst Verkaufssignale senden, sollte im untergeordneten Daytrading Spiel das Take Profit Limit  wieder aktiviert werden. Nota bene aber dann in stark steigende Schübe hinein gestaffelt. Und das dann  in einer verknüpften Order: wenn das TP Ziel erreicht wird, wird die trailing SL Order automatisch gelöscht. So weit ist es aber noch nicht. Und ich muss erst das Experiment abwarten. Gerade entstand im Intraday Spiel ein Verkaufssignal um 9:05. Wenn es einen starken Rutsch gibt, dann ist die schöne Hypothese nicht bestätigt. Wenn es aber, wie ich hoffe, nach einer nur kurzen Korektur wieder ein Kaufsignal gibt, muss ich long gehen. Jetzt herrscht für mich Shortverbot.

Allen, die wie immer Tag für Tag gleichermaßen  long wie short  Gewinne machen (und machen wollen), wünsche ich wie bisher immer   gute Punkte.

Herbert

 

Erneutes Kaufsignal der NY Geldbewegungen = Warnung vor meinem Stundenoszillator

Gestern hat sich das erfolgreiche große Geld in New York (jedenfalls in der Form, in der ich es wahrzunehmen vermeine) erneut und endgültig long positioniert.

Mein  neuartiges Experiment eines ” Stundenoszillators”,  den ich zur Zeit erprobe, darf bei einem eventuellen mehrstündigen Shortsignal nicht von der Tatsache ablenken, dass die Ampeln dreier erfolgreicher mittelfristiger Börsenbeobachtungen (Börsentigers Index, Herberts Geldbewegungen, Herberts Tagesoszillator) nun voll auf grün geschaltet sind (bisher bei mir  immer mit 25% Irrtum verbunden).

Mein noch nicht abschließend erprobter  Stundenoszillator und all der sonstige übliche  Indikatorenschnickschnack, mit welchem  ich sieben Jahre lang Lehrgeld gezahlt habe,   ehe ich drauf kam, wie die Börsen – möglicherweise – wirklich  funktionieren (also sieben Jahre lang nach sehr großen Anfangserfolgen eigenes Geld verloren und dafür auch noch Abonnementsgebühren gezahlt, allen voran an den ehrenwerten Robert Prechter als Gallionsfigur der Elliott Wellen), sollte einen jetzt  nicht zu Shorts verführen. Ich bin ohne Hebel massivst long. Mit Hebel 20 gestern großen Zwischengewinn in Futures bedauerlicherweise etwas zu früh  glattgestellt.  Eben  Qualitätsaktien nachgekauft.

Wenn mein neuartiger Stundenoszillator aus 27 Indikatoren, der überhaupt nichts mit den üblichen Oszillatoren mit Ausnahme der Stochastik zu tun hat, wirklich gut sein sollte, sollte  er jetzt in den beiden  verschachtelten Spielen von Swingtrading und Daytrading eine Serie von Fehlsignalen liefern. Ich bin ein Fan von Fehlsignalen. Sie zeigen einem an, was wirklich gespielt wird.

Allen gute Punkte

Herbert

Jetzt Kaufsignal des großen Geldes in NY. Seine Konsequenz für Herberts Stundenoszillator

Am letzten Handelstag der vergangenen Woche, Freitag  dem 27. 8.,  funkte mein Indikator der NY Geldbewegungen, der aus 20 Komponenten besteht, ein Kaufsignal des erfolgreichen großen Geldes in New York. Ist das nun eine Hausse im Bear Market oder Wiederaufnahme eines Bullenmarktes? Das ist doch, wie wir im Forum bereits diskutiert haben, völlig  “wurscht”. Hauptsache man positioniert sich richtig für die nächsten 1,2 oder 3 ..,4…? Wochen.

Ich habe dieses Signal sofort  in meine bekannte Grafik eingetragen (siehe unten Grafik 1). Alle in dieser Grafik enthaltenen Signale wurden immer sofort zeitgleich bei ihrem Auftreten unter Unsicherheit über die künftige Kursentwicklung eingetragen und im Forum  angesagt. Mit dieser Ansage “zeitgleich” setze ich mich jedesmal  dem allerbesten Risiko  einer öffentlichen Blamage aus. Die bisherige Performance läßt jedoch  hoffen, dass mein Indikator etwas Berechenbarkeit ins Chaos der Börse bringt.

In der Vergangenheit blieben diese Signale  aber an Wendepunkten der Zwischen-Swings nach oben und unten leider, wie man aus Grafik 1 sieht,  manchmal völlig aus (blaue Dreiecke in der Grafik). Aus diesem Grunde habe ich als “Proxy”-Indikator (d. h. Ersatz- oder Stellvertreter-Indikator) einen aus 27 Komponenten bestehenden Tagesoszillator (TO) entwickelt. Seine ebenfalls immer  zeitgleich mit ihrem Auftreten seit dem 21. 6.   in die Grafik  eingetragenen Signale sind trotz des bisher begrenzten Zeitraums durchaus ermutigend.

Wie man aus meiner Grafik erkennt, sind “Doppelsignale” aus Geldbewegungs- und Tagesoszillator-Indikator bisher besonders treffsicher gewesen. (Aber Irrtum  immer einkalkulieren, denn wir handeln in der vergleichenden Analyse zahlreicher Einzelfälle mit dem Ziel verallgemeinerbarer empirisch-analytischer Theorie immer nur mit Wahrscheinlichkeiten und nicht mit Sicherheiten.) Die meisten meiner Studierenden und die meisten unserer Mitbürger wollten und wollen aber immer kuschelige Sicherheit in Kenntnis eines Einzefalls und vermögen es nicht, in strategischen Wahrscheinlichkeiten unter Unsicherheit und Risiko über viele unterschiedliche Fälle hinweg  zu denken.

Wie dem auch sein, wenn nun ein solches Doppelsignal  hinzutritt  zu Börsentigers bereits am 24. 8. um 9:14 aus seiner Datenbank gemeldeten Kaufsignal, dann gilt aufgrund der bisherigen Bewährung der drei genannten Indikatorengruppen die Maxime “dreifach genäht hält besser”. Aber nur Hasardeure  würden jetzt alles auf eine Karte setzen, um rasch reich zu werden. Denn das Risiko ist zwar geringer als sonst, aber wie immer an der Börse doch noch ziemlich  hoch.

Aus diesem Dreifachsignal folgt für meinen neuen Stundenoszillator, in welchen  ich als empirischer Theoretiker und Indikatorenbauer zur Zeit besonders verliebt bin, eine  zwingende Konsequenz.  In der Spieltheorie, die ich mit der Chaostheorie verknüpfe, hängt in einem “Nested Game” (George Tsebelis) die unter Unsicherheit verfolgte  Strategie der Akteure eines  untergeordneten Spiels (hier des Intraday-Spiels “Stundenoszillator”)  vom ungewisssen und ihnen unbekannten Ausgang des übergeordneten Spiels (hier des Swing-Spiels  “New Yorker Geldbewegungen” sowie  Börsentigers Swing-Datenbank)  ab. Die Ungewissheit des Ausgangs dieses übergeordneten Spiels ist  jetzt aber durch das Kaufsignal des “erfolgreichen großen Geldes”  dreifach minimiert worden. Bingo!  Deshalb erwarte ich , dass mein Stundenoszillator nun wohl  eher Treffer für seine Kaufsignale und Versager für seine Verkaufssignale zeigen wird.  Dies dürfte so lange gelten, bis das vermutlich eingeleitete  übergeordnete Spiel “Swing nach Norden” beendet ist.

Wenn diese Logik etwas für sich hat, dann halte ich  hier plötzlich  einen Indikator in der Hand  zur  etwas genaueren Operationalisierung der immer heiklen  Entscheidung, wie lange man  “Gewinne laufen lassen” sollte. Man sollte – so lautet die durch den Versuch der Widerlegung in den kommenden Wochen  zu prüfende Hypothese -  Gewinne long ab jetzt so lange laufen lassen, bis der Stundenoszillator richtige Signale sowohl long als short zu geben beginnt. Oder aber ich irre mich und er sendet Tag für Tag richtige Signale sowohl long als short. Dann war die Rally vom Freitag eine Eintagsfliege gewesen.

An den Wendepunkten oben und unten sind erhebliche Gewinne oft am gleichen Tage long wie short zu machen. An den Wendepunkten oben noch länger als einem  Wendepunkt unten. In einem intakten Swing liefert der Indikator – theoretisch – dagegen (überwiegend) nur Treffer in einer Trendrichtung und Fehlsignale in der Gegenrichtung. Ist diese Logik verständlich?

Prüfen kann ich diese Annahme bereits jetzt ein wenig mit meinem die ganze Woche über immer zeitgleich errechneten und sofort im Forum angesagten  Intraday-Stundenoszillator  (siehe zweite Grafik).

Darin sind Kaufsignale meines  SO  grün markiert, Verkaufssignale rot markiert. Fehlsignale sind zusätzlich zu rot und grün mit einem gelben Balken markiert (10 richtige Signale, 3 Fehlsignale). Ich meine, 13 Transaktionen an 5 Handelstagen reichen, um beim Geldverdienen nicht den Überblick zu verlieren. Sonst bricht man vielleicht wie  der Hase im Gleichnis von Hase und Igel beim 74. Lauf durch die Ackerfurche des Kartoffelackers   tot zusammen, wenn man 74  kurzfristigen Chartsignalen in einer Woche  folgt, die einen an der Nase herumführen. Dennoch ziehe ich den Hut vor Scalpern, die stetig  Gewinne machen. Ich habe noch keinen getroffen,  aber es soll sie geben. Dies ist ein Feld, das mir fremd ist. Und ich gestehe gern mein Vorurteil oder mein Unvermögen ein.

Die Inspektion meiner zweiten Grafik führt mich zum Widerruf einer zu Beginn meines  Heros-Oszill-Experiments aufgestellten Arbeitshypothese.  Sie lautete,  dass schon beim ersten Vorliegen eines Kaufsignals im übergeordneten Swing-Spiel auf Shorts in der untergeordeneten Spielschachtel “Stundenoszillator” (SO) verzichtet werden sollte. Mit Shorts wären aber entgegen meiner Hypothese, wie man in meiner Grafik der Woche  sieht,  gemäß meinen immer  “im Voraus” angesagten SO Short Signalen   eine Menge Punkte zu erzielen gewesen.

Drei  neue Regeln sollen in Zukunft  gelten:

1. Aus der unterschiedlichen Länge der Schübe nach Kauf- oder Verkaufssignalen ist abzulesen, ob wir uns noch in einem  Trend befinden.  Punkte nach Verkaufssignal >  Punkte nach Kaufsignal = intakter Intraday Abwärtstrend und vice versa.

2. Wenn die Punkte zwischen Kauf- und Verkaufssignalen annähernd gleich werden,   ist das Ende eines (Intraday) Trends wahrscheinlich.

3. Eine Häufung von Fehlsignalen in nur einer Richtung ist ein positiver Indikator für die  Nachhaltigkeit des eingeschlagenen Trends in der anderen  Richtung.

So  möchte ich schon jetzt eine Hypothese wagen: Aufgrund der Verringerung der Unsicherheit im übergeordneten Swing-Spiel durch die Dreifach-Kaufsignal-Konstellation  wird mein SO Intraday-Oszillator  so lange eine Häufung von Fehlsignalen short liefern und/oder nur geringe Punkte nach einem Short Signal aufweisen, bis wir nach einem Swing von 1,2 oder 3,4 ….? Wochen (was weiß ich? just enjoy the trend as long it lasts and let me trade what I see)  den Anfang eines oberen Wendepunktes erreicht haben.  Dieser kann sich dann wie üblich unter heftigen Schwankungen viele Tage lang hinziehen.

Solange ich  diese Fehlsignale bzw. nur geringen Punkte bei Shortsignalen meines SO  registriere, bedeutet dies tage- oder wochenlang Börsentigers und “Geldbewegungs-Herberts”  Tag  des geduldigen Laufenlassens von Positionen. Sobald sich aber  eine relative Gleichrangigkeit der Treffer von Kauf- und Verkaufssignalen und eine  Angleichung der Länge der Punkte in meinem SO abzeichnet, bedeutet dies tagelang  die Stunde Anvekas des Erzielens großer Intraday Gewinne sowohl long wie short . Warten wir’s ab.

Ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich meinen SO, der 27 Komponenten aufweist, niemals “im Nachhinein” errechne. Vielmehr muss das Signal vor dem vorausgesagten Ereignis  long oder short errechnet und  im Forum angesagt werden, um beweiskräftig zu sein. Ich verreise heute bis Dienstag Abend  mit nur geringem Internetzugang. Daher suspendiere ich mein Heros-Oszill-Experiment bis  Mittwoch, den 1. September.

Ich wäre nicht überrascht, wenn all das, was ich gesagte habe, begnadeten Tradern schon in Fleisch und Blut längst geläufig wäre. (Dies ist keine Ironie!). Dann gratuliere ich diesen Tradern von Herzen. Ich selber kann nicht anders, als ein Gespür für die Launen des “Chaos” von Mrs. Market ausschließlich  über meine  27 Komponenten zu gewinnen. In sie ist die   “geronnene Erfahrung” von 10 Jahren in Form elementarer Faustregeln eingegangen. Mit ein bißchen Boolescher Logik wird das dann zu der Entscheidungsregel “SO” komprimiert.

Ich wünsche wie immer allen gute Punkte.

Herbert

PS: Ich habe diese Woche viel Zeit für das Heros-Oszill-Experiment verbraucht. Deshalb bin ich nicht zum Update meiner Analyse  zu Gold gekommen

Auch wenn ich nur  wenig Zeit habe, möchte ich diesen Beitrag dennoch mit einem Tribut an den in Gleichnissen denkenden poetischen Charakter unseres Gastgebers Gert Schmidt schließen. Wer sich im Minenfeld von Mrs. Market jetzt auf den Weg nach Norden begeben sollte, tut gut daran,  diese Liedzeilen immer im Kopf zu behalten:

“Wildgänse rauschen durch die Nacht Mit schrillem Schrei nach Norden; |: Unstete Fahrt habt Acht, habt Acht, Die Welt ist voller Morden. …”    :-)

Ich wünsche, dass niemand und auch ich nicht mit Hebel 100 unter den brutalen Salven eines Killerkommandos von Mrs. Market endet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Wildgänse_rauschen_durch_die_Nacht

Zum Vergrößern wie immer zweimal zweifach anklicken

Zwischenbilanz von Herberts Heros-Oszill-Experiment

Mein Experiment setzt  mich wegen  Hebel 100 mit  echtem Geld in einem kleinen, wegen des hohen Hebels   von Auslöschung bedrohten Depots von nur € 500 (ein CFD Unterkonto)  unter den von mir selbst gewünschten Stress, um meine neue Oszillatorentechnik aus 26 (seit heute 27) Indikatoren unter den schwierigsten denkbaren Härtebedingungen  testen zu können.

“Auf dem Weg zu einer  profitablen Operationalisierung der Chaostheorie zwecks Börsengeschäften” heißt das fast unerfüllbar erscheinende Ziel meines Experiments.

Ich habe in den ersten drei Tagen 6 % verdient inclusive Gebühren.  Jeden Samstag werde ich in diesem auf einen Monat begrenzten Experiment auch den Depotauszug des Unterkontos veröffentlichen.  Noch viel  mehr hätte ich verdienen können, wenn ich meinen eigenen Regeln gefolgt wäre. Doch wie der in diesem Forum nicht unbekannte Ichitaka einst formulierte: “Es ist die Regel, dass Trader sich nicht an ihre Regeln halten”. Normalerweise schalten nämlich die Emotionen die Logik aus. Und noch mehr schalten die Furcht vor Blamage oder der manisch-depressive Wunsch nach Anerkennung nach der Ansage von Trades die Logik aus.

Dies will ich  abzustellen versuchen. In einen  15-Minuten-Chart des Dax Future habe ich alle Signale meines neuen Tagesoszillators eingetragen.  Wo ich mich anders verhielt, als mein Oszillator aus 26 (seit heute 27) Komponenten es  forderte, habe ich einen Kommentar unter dem Stichwort “Lehrgeld:  ….” hineingetippt.  Das sind neue Regeln, die es zu verinnerlichen und zu befolgen gilt. Sie stehen als Text in der Grafik.

Die Angst vor der Blamage zeitgleich angesagter, aber möglicherweise schief gehender Signale und Trades  wurde mir durch Anvekas souveräne, verblüffende Erfolge erleichtert. An ihr sah ich “es geht!”. Und ich ruhte und rastete nicht, bis ich etwas Annäherndes als Ersatz für ” Bauchgefühl” gefunden hatte. Vorübergehende  Drawdowns zu ertragen wie zur Zeit bei Anveka ,  gehört zu diesem Geschäft dazu. Ebenso muss man die Angst überwinden, einen Trade mit geringem Verlust zu schließen, wenn der Oszillator es verlangt, obwohl der Dax – ach – um Himmels willen, ja gleich explodieren könnte und man dann blöd dastehen würde. Dieser Oszillator ist sozusagen mein privater “Golim”, dessen emotionsloser Einsatz  mir Geld bringen soll.

Ich habe keine Angst,  blöd dazustehen. Ich möchte nur meine  26 (seit heute 27) Indikatoren austesten, die mein Börsenwissen der letzten sieben Jahre zu einer “Keep it as simple as possible”-Heuristik zusammenfassen.  Die Zusammenfassung dieser 27 Indikatoren zu einer  einzigen Kennziffer erzeugt bei mir  ein  intellektuell vermitteltes Bauchgefühl. Indikatoren sind Larry Williams zufolge dazu da, die an der Börse so schädlichen “natürlichen” Emotionen von Angst und Gier auszuschalten und einen “siebten Sinn” zu erzeugen. Mal schaun.

Hier ist das Zwischenergebnis im Dax Chart:

Es wird schon schief gehen. Let’s keep fingers crossed

Herbert

PS  Sagt mir Bescheid, wenn euch dieses Experiment auf die Nerven geht

Anveka testet eine faszinierende Idee

Ich liebe unkonventionelle Analysevorschläge, weil sie einem helfen können, etwas tiefer ins Chaos der Börse einzudringen. Eine solche Idee stammt von Anveka. Sie schrieb gestern: ”Ausgehend von der Überlegung, dass alles verfügbare Geld stets irgendwo investiert ist, bedeuten steigende Edelmetallkurse bei stagnierenden bzw. sogar fallenden Aktienkursen eine Verschiebung von Kapital, vermutlich aus den Aktienbörsen heraus.
Ausbrüche der Edelmetalle wie heute nachmittag lassen bei mir dann auch stets die Alarmglocken läuten, da sie eine gewisse Art von Panikstimmung aufkommen lassen. Besonders, wenn das “Gold des kleinen Mannes” überproportional nach oben schießt.”

Die spannende Frage ist nun, ob diese Wahrscheinlichkeit >50 gilt. Um dies zu prüfen, habe ich ein Chart des SPX über ein Chart des täglichen Silberkurses/Goldkurs gestellt. Anveka wird den Zusammenhang selber überprüfen.

Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit < 50 sein sollte, könnte es immer noch sein, dass sie in vergangenen oder künftigen Perioden stimmen könnte. Da hilft nur langsames geduldiges Bohren dicker Bretter mit wiederholten Beobachtungen.   Es gibt meinem Idol Imre Lakatos zufolge in der Ökono9mie nund Politk kein “experimentum crucis” mit Totschlageffekt einer Hypothese. Aber dennoch gibt es Wahrscheinlichkeiten, diees zu entdecken gilt und die  bis auf Widerruf gelten. Ohne harte Arbeit gibt es, wie uns Anveka neulich ins Stammbuch schrieb, keinen Erfolg an der Börse. Arbeiten wir also zusammen …..

Herbert

Well, I stick my neck out: Das Zwischentief haben wir heute gesehen

Börsentiger und ich haben heute auf der Grundlage unterschiedlicher Datenbanken, aber des gleichen klassischen Börsenwissens unabhängig voneinander einen Tiefpunkt diagnostiziert. Die Irrtumswahrscheinlichkeit liegt bei ca. 25%. Eine Diagnose der relativ zuverlässigen Bewegungen des erfolgreichen großen Geldes in New York kann erst morgen früh vorgenommen werden.

Doch schon jetzt zeigt sich in meiner stets zeitgleich mit meiner  Ansage im Forum  am gleichen Tag ins Netz gestellten Grafik dieses ermutigende Bild einer bevorstehenden Fahrt nach Norden:

Ein Chart sagt mehr als tausend Worte. Mögen alle, die es interessiert, sich ihr eigenes Bild von der Treffergüte und den Versagern meiner Methodik machen. Sie hat mich sieben Jahre Lehrgeld gekostet, bevor ich so weit war. In all diesen Jahren hatte Gert Schmidt immer ein offenes Ohr für mich.

Allen wie immer gute Punkte

Aber  selbst wenn man dem Signal glaubt, bitte, bitte  immer nur bei Schwäche kaufen.  Ich arbeite immer nur antizyklisch. Nachdem ich den ersten Gewinn in meinem Heros-Oszill-Projekt heute mit 29 Dax Punkten und Hebel 100 glattgestellt und dokumentiert habe, hoffe ich nun auf einen noch  richtig schönen schwachen Tag, an welchem ich nun nach diesem Signal  in die Angst des Publikums hinein echte Futures long aufladen kann.

Herbert

Prae-Test meines neuen Hobbies eines Stundenoszillators

Als Swing Trader, der bisher nur an den von ihm vermuteten und besonders bei Zwischenhochs nicht immer richtig getroffenen Extrempunkten gekauft und verkauft hat, bin ich durch Anvekas authentisch dokumentierte Erfolge im Daytrading,  bei denen heute die Ausnahme einmal die Regel bestätigte, zu etwas Neuem angeregt worden. Ich habe aus jenen 26 Faustregeln (”Herberts Bauchgefühl”), die sich in bezug auf meine Psyche  in jahrelangen Beobachtungen als am besten bewährt – bzw. am wenigsten blamiert – erwiesen haben, einen summarischen Stundenoszillator gebildet (Zahl der bullischen Indikatoren im Stundenchart  minus Zahl der bärischen Indikatoren= Stundenoszillator). ( Zahl der eindeutig neutralen Indikatoren= Unschlüssigkeit der Mitspieler). (Zahl der nicht auf Anhieb eindeutig interpretierbaren Indikatoren= “fuzzy set”).

Ich werde Montag ein Unterkonto in CFDs mit 500 Euro Startkapital und Hebel 100 eröffnen. Damit bewege ich ein reales Kapital von € 50.000.  Bei jedem Signal meines Stundenoszillators werde ich 1 Dax CFD long oder short handeln. Das sind bei ca. € 60 Einsatz (”Margin”) eine Summe von ca. € 6000. Schon eine Kursbewegung von nur 1% im Dax, also ca 60 Punkte, würde einen Totalverlust des eingesetzten Margins von “€ 60 Einsatz” bedeuten oder aber einen Gewinn von 100% . Das tatsächliche Ergebnis soll hoffentlich in der Mitte liegen. Die Gebühren bestehen nur im Spread  von € 2 für 1 Dax CFD. (Ich werde nicht von Stefan Riße für die Veröffentlichung dieses Hobbies und des verknüpften Experiments bezahlt .)

Es gibt keine bessere Art, eine neue Methodik zu testen, als die zeitgleiche Ansage von Transaktionen mit echtem Geld unter Streßbedingungen. Von Backtests halte ich weniger. Die € 500 eingesetzten Kapitals auf dem Unterkonto sind es mir wert, die Güte meines neuen Indikators zu prüfen, der mein bisher erworbenes  Börsenwissen zusammenfasst. Seine Aussagefähigkeit wird gesteigert, wenn man ihn in  Interaktion mit meinem bewährten Indikator der  New Yorker Geldbewegungen betrachtet, der 20 Komponenten enthält. Natürlich soll dies nicht nur etwas Geld im künftigen Futureshandel bringen, sondern auch eine Genugtuung und emotionale Belohnung für jemanden, der Tag für Tag die  Prognosen der herkömmlichen Charttechnik und die hinausposaunten erschreckenden Crashscenarien der Mehrheit der Akteure in den Wind schlagen muss, um  handlungsfähig zu bleiben.

Ich halte  von der üblichen Charttechnik wenig. Sollte mein Stundenoszillator allerdings funktionieren, dann werden die Charttechniker – im  Nachhinein, aber nicht im Voraus – dasselbe wie ich gesehen zu haben behaupten. In der Charttechnik liegen die Befunde nämlich im Auge des Betrachters und sind fast immer nur im Nachhinein eindrucksvoll – so wie hypothetische  Gewinne nach Abgabe des Lottoscheins am Montag.

Ich stelle nun ab Montag eine Zeitlang  meinen üblichen Handel mit Gold, anderen Rohstoffen und Währungen zurück und konzentriere mich für 1 Monat auf  Dax und SPX.  Wenn die € 500 aufgebraucht werden sollten, wäre das Experiment mit negativem Ausgang beeendet. Ich hoffe, dass unser Freund Klewe, der hier auch gelegentlich postet, dann nicht auch über mich  wie über andere Trader, deren Namen ich nicht nennen möchte, schreiben muss:  Begonnen als Tiger,  geendet als Bettvorleger ….

Die Signale für den Dax werden als “proxy” aus dem über 24 Stunden rund um den Globus gehandelten S&P Future abgeleitet. Denn der kontinuierliche Handel dort lässt besser als beim Dax Future den Puls der Trader in aller Welt erfassen. Und die Tendenz des Tages wird nun einmal nicht in Frankfurt, sondern in Tokio, Shanghai und New York gemacht – all das geht in den S&P Future rund um die Uhr ein. Wenn in ihm ein Signal kommt, tätige ich also 1 CFD Dax.  Schon jetzt sei gesagt, dass meine Methodik selten oder nie Höchst- oder Tiefstkurse erwischt. Denn ich handele nach Fehlausbrüchen und Umkehren.  Dann lag der Tiefstkurs schon hinter uns. Aber das muss mein Betriebsgeheimnis bleiben, obwohl man’s bei Larry Williams nachlesen könnte.

Ich werde die Transaktionen immer  in einer kurzen Notiz so wie Anveka im Forum posten. An jedem Wochenende trage ich dann die authentisch täglich zeitgleich dokumentierten Trades (wohl nicht mehr als einer pro Tag)  in einem 30-Minuten-Chart des Dax Future farbig markiert ein.

Herbert

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